小瑞的賭客日誌... Gambler Diary

經歷過衝來衝去的美國股市、期貨、選擇權… 我只有得到資產越來越少的結果。 我也要想清楚我要的是什麼了… 也該開始思考未來。 最近一篇綠角大的 昧於事實---看不見風險的投資人 深深的打醒我… 看來選擇適合自己的投資方式才是最重要的。 我也要開始作長期投資的規劃，把多一點時間拿來生活，而不是專注在投機技術分析上 。 因為本身就有債券型基金，所以美股投機就專注在股票上吧。 債券型的ETF 在綠角大的文章： BWX (大型) ISHG(SHORT TERM) IGOV(LONG TERM) http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2009/04/isharesetfinternational-treasury-bond.html 若是股票型的 ETF 個人是喜歡： 先鋒新興市場指數基金 (VWO) : 新興市場領域涵蓋範圍最廣的一檔ETF，包括23個國家的858支股票。 美國S&P 500 (SPY) : 追縱 S&P 500 指數的 ETF 台灣指數(EWT)：追縱台灣股價指數的ETF 印度指數(INP): 追縱印度股價指數的ETF 巴西指數(EWZ): 追縱巴西股價指數的ETF 比較過VWO, EWT, EWZ, INP 若是商品市場：首選是 GLD , SLV , DBA ....但最近只有 DBA 在低點，就把它為目標。 銷售費用 VWO == 0.2% SPY == 0.09% BWX == 0.5% EWZ == 0.63% DBA == 0.75%

當KD指標要反轉時，就先看大盤目前是向上或是向下： NASDAQ一目均衝圖 S&P 500 一目均衝圖 再針對個股 NASDAQ 成份股 AAPL 的技術分析 S&P 500 成份股 GS 的技術分析 OPT 觀查：等量縮盤變抓轉折。 OPT 觀查清單一(個股) :AAPL, GOOG, MSFT, QCOM, CSCO, GS, BAC, JPM, COP , PFE COP:巴非特手下的康菲（ConocoPhillips）股票 GS : 高盛 輝瑞製藥公司，Pfizer Inc OPT 觀查清單 指數型 ETF :IWM, XLF, GLD, USO, DIA, SPY, QQQQ , PFE iShares Russell 2000 Index (IWM) EWZ : 巴西國家指數 ------------------------------------------------------------------------------------ OPT 變動清單 HBC : 匯豐控股 HSBC HLDGS PLC ADS XOM : 艾克索美孚石油(Exxon Mobil Corporation) WFC : Wells Fargo & Company 富國銀行是一個多樣化的金融服務公司 ------------------------------------------------------------------------------------ ETF 個股觀查 國家指數型 ETF :唯量是問，量多反覆整理表變盤勢強。 國家指數作多型 QLD Ultra QQQ NASDAQ-100® Index DDM Ultra Dow30 Dow Jones Industrial AverageSM SSO Ultra S&P500 S&P 500® Index 作多 國家指數作空型 QID UltraShort QQQ NASDAQ-100® Index DXD UltraShort Dow30 Dow Jones Industrial AverageSM SDS UltraShort S&P500 S&P 500® Index EFU UltraShort MSCI EAFE MSCI EAF...

3倍槓桿ETFs問世 美國發行商Direxionshares發行3倍槓桿，已經可以在美國交易所交易，追蹤指數為羅素的指數，目前Direxionshares在美國SEC等待核准發行的3倍槓桿ETFs還有32檔。 http://blog.cnyes.com/My/yesusetf/Content.htm?DocumentId=78754 求取新知中… 勿落人後。

這天心情超複雜… 因為我最近沒空去分析，也分析不出所以然，剛好 maurice 指出會有一波下殺，並告訴大家買哪些股，目標價，讓我進場跟單。 沒想到，讓我 opt 第一次獲利，而且是 20% 以上… 哇… 讓我又驚、又喜、又擔心。 畢竟不是自己分析，純跟單，所以草草就平倉，後來才發現，他的標的還是繼續往他分析的路走… 讓我想把他的投資理念偷偷學一學，運用運用，就怕將來被慘電… 就少量單維持一下吧 … btw ... 我的 ts 復活了，將來我就會用 Tradestation 來看盤… "看盤" -->真是浪費了那套軟體。 因為我的單量還不夠大… 我應該要好好的運用，等我培養出我自己一套的規則後，我應該就會去 Tradestation 開個戶了。 opt 操作心得： 設定： Bolling Band = 20 , 2.0 , -2.0 KD = 14,3,3 TREND-LINE AUTO = 3,3 依三日趨勢為主 Bolling Band 看擴散的方向，縮小代表盤變近。 需注意 KD 是否有背離。 背離訊號： KD 第二次交叉向上，股價低點更低， KD 第二次交叉向下，股價高點更高。 看個股相對大盤比，是否強勢。 若在支撐線上且KD交叉且量縮==>買進。 若在壓力線下且KD交叉向下且量縮==>賣出。 OPTION 的波動在到期前比較明顯，故在當月前二個禮拜買當月的期權，每個月月底注意標的物的動向。 作多、空都需注意大盤，依大盤為主： 大盤看漲 +3 個股看跌 -5 ---> 近期買 PUT , 不買遠期 PUT 。 大盤看跌 -5 個股看跌 -5 ---> 近期或遠期的 PUT 皆可。 大盤看跌 -5 個股看漲 +3 ---> 買個股不買期權。個股金額比例調整跟 OPT 的 CONTRACT 一致。 大盤看漲 +3 個股看漲 +3 ---> 買進個股，買近期 CALL 。 1.OPTION的交易要遵照交易規則 2.千交代萬交代，要用設限價。 3.想要近月才可追價，遠月要設限價，極想要買進近月利用ASK 報價+0.5 ,遠月利用 ASK ，極想要賣出近月報價用BID 報價 -0.5 , 遠月利用BID . OPT 需在 1 元以上， http://yahoo.option...

市場廣度分析： http://stockcharts.com/charts/candleglance.php?$NYAD,$NYHL,$NAAD,$NAHL,$AMAD,$AMHL|D $NYAD,$NYHL,$NAAD,$NAHL,$AMAD,$AMHL A/DLINE 的解釋 HL:新高—新低指標(NEW HIGHS—NEW LOWS) 為判斷市場趨勢：A/D LINE 為未來市場走向， H/L LINE 則是股市向上，若向下表股市上漲的結構是不正常的，容易往下。 一日市場狀況綜覽： http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=msummary&cmd=show,iday[Y]&disp=SXA 各區域指標表現狀況： http://stockcharts.com/charts/performance/SPSectors.html 指標轉折向上找買點，指標轉折向下找賣點 來自ProShares 的槓桿型ETF : http://www.proshares.com/funds 跟各區域指標所定義的參考指數不同，只是拿來參考用。 依各區域來看Ultra , Sector , Ultra Short 的成交量及MACD 交叉狀況： http://stockcharts.com/charts/candleglance.php?UYG,XLF,SKF|C|A12,26,9 日分析： １、依三價線： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=D&b=5&g=0&id=p95748688725 ２、依CCI指標及MACD狀況： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=D&b=5&g=0&id=p23451442759 週分析： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=W&b=5&g=0&id=p60102571274 看盤順序，先瞭解目前市場廣度及狀況，再去各區域找可投資的標的後，再去看可投資的槓桿型ETF目前成交量狀況，最後再依日、週分析下單。

SKF 放空美國銀行業 DXD 放空道瓊 QID 放空QQQQ SDS 放空S&P 500 EEV 放空新興市場 FXP 放空富時新華A25 EEM 新興市場ETF FXI 富時新華A25 DIA 美國道瓊 QQQQ NASDAQ 100 SPY S&P 500 USO 美國輕原油指數 GLD 黃金期貨指數型基金 DZZ 放空黃金期貨指數型ETN....債券型 TBT 放空債券期貨指數型基金 CCI > -100 且 紅翻黑 買進

$DJUSFN Dow Jones US Financials Index 美國道瓊銀行業指數 UYG 雙倍作多美國道瓊銀行業指數. Fund Snapshot Ticker UYG Ticker (IIV) UYG.IV Cusip 74347R743 Inception Date 1/30/07 Expense Ratio 0.95% SKF 雙倍放空美國道瓊銀行業指數. Fund Snapshot Ticker SKF Inception Date 1/30/07 Expense Ratio 0.95% iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund (IYF) 美國道瓊銀行業指數ETF Fees and expenses Expense Ratio 0.48% Gross Expense Ratio 0.48% Net Expense Ratio 0.48% Management Fee 0.48% Dow Jones US Financials Index 美國道瓊銀行業指數 Top 10 Index Companies1 Weight Bank of America Corp. 7.41% JP Morgan Chase & Co. 6.32% Citigroup Inc. 4.85% American International Group Inc. 4.19% Wells Fargo & Co. 4.04% Goldman Sachs Group Inc. 2.59% U.S. Bancorp 2.43% Wachovia Corp. 2.33% Bank of New York Mellon Corp. 2.07% Morgan Stanley 2.00%

文章來源： GD大--GD4166個人部落格的心得整理 SP500指數與全球大跌以前,大戶會先跑,風險厭惡情緒升高, 二年短票對歐洲美元會領先上漲,通知大跌來到,法人撤退 美國短債($USTU) 和 歐洲美元($XED) 是兩個非常相近的投資品種,理論上,歐洲美元的風險和報酬率都小於美國短債(二年期美國債) 投資這兩個投資品種的人士金融市場上最極端保守的人, 而且以大額投資人或法人居多,市場上出現任何小風險,這兩個投資品種的人立刻敏感的察覺出來,當市場上非常安全的時候,他們傾向於把資產投到美國短債($USTU/$XED 值越高越愛風險),敢於承當風險,獲取較高的報酬,當市場危險的時候,他們傾向於把資產移到較安全的歐洲美元,所以可以視為大機構法人的動向和態度將美元短債價格除以歐洲美元,所得到的數據,可以用來表達市場上當前對整體金融環境的放心或擔憂程度。 當市場擔憂程度由低點升高的時候,高風險資產會遭到拋棄,我們應該減碼或迴避高風險資產(高收債,新興債,新興股,拉美,東歐,日外亞洲) 美國短債選用美國聯邦政府二年期公債,將收盤價除歐洲美元價格的比例結果定義為市場風險偏好程度2004.03美國聯邦政府二年短債除歐洲美元價格的比例達到破紀錄的 10920點,市場完全忽視風險的存在, 大機構法人追逐高風險資產,SP500達到1163點的高位 結論： 衡量大戶在債市風險偏好程度的$USTU:$XED維持在高檔,債市大戶不厭惡高風險債 衡量大戶在股市風險偏好程度的$vix維持在高檔,股市大戶厭惡高風險股票,擔憂程度不退 當$vix超過30%，且S&P500 在低點，表此為底部。 VIX指數(Volatility Index)，又稱波動指數，反映投資者願意付出多少成本去規避自己的投資組合風險，數字愈高代表所付出的成本愈大，因此廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度，因此又被稱為「恐慌指數」。當VIX低於20，表示投資者對後市樂觀，不願為自己的投資組合避險；當VIX高於20，則反映投資者對後市缺乏信心，願意付出較高的避險成本以規避風險。 VIX指數定義： VIX是由CBOE（芝加哥選擇權交易所）在1993年所推出，是指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數。選取S&P500指數選擇權的所有履約價序列，分別計算其隱含波動率之後再加權平均所得出的指數，數字越高代表隱含波動性越...

來自 www.stockcharts.com 的 ETF MSCI 新興市場指數 MSCI 新興市場指數基金作多/二倍放空型 ETF EEM ISHARS-新興市場指數基金 iShares MSCI Emerging Markets $MSEMF MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Free Index EEV 二倍放空型新興市場指數 ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

來自 www.stockcharts.com 的 ETF 富時新華中國25指數基金 富時新華中國25指數基金 FXI 富時新華中國25指數基金 FTSE/Xinhua China 25 Index ISHARS富時新華中國25指數基金。 $FXT FTSE/Xinhua China 25 Index ISHARS富時新華中國25指數 FXP 二倍放空富時新華中國25指數 UltraShort FTSE/Xinhua China 25 Proshare 。

來自 www.stockcharts.com 的 ETF 美元指數 美元指數 ETF 單倍，因流動量少，只是參考性質 美元看漲ETF (UUP) werShares DB US Dollar Index Bullish (UUP)。 $USD 美元指數 美元看跌ETF (UDN) PowerShares DB US Dollar Index Bearish(UDN)。

來自 www.stockcharts.com 的 ETF 天然氣及石油圖 道瓊美國天然氣及石油指數槓桿兩倍作多空型 DIG ProShares:Ult Oil & Gas PowerShares雙倍道瓊美國石油與天然氣指數基金 $DJUSEN Dow Jones US Oil & Gas Index 道瓊美國石油與天然氣指數 ENPIX ProFunds Oil & Gas Pro (為Proshare 的標的，即道瓊美國石油與天然氣股指數基金) DUG ProShares放空型道瓊美國石油與天然氣股指數基金(PRO-ULS OIL&GAS)

來自 www.stockcharts.com 的etf 放空指數型圖 主要指數槓桿兩倍作空型(UTSH) ProShares放空型道瓊30ETF兩倍作空道瓊(DXD) UltraShort Dow30 ProShares ProShares放空型那斯達克100指數基金那斯達克 (QID) UltraShort QQQ ProShares ProShares放空型S&P500指數基金(SDS) UltraShort S&P500 ProShares DIA：道瓊工業平均指數追蹤股(Diamonds --Based on the Dow Industrial AverageSM) QQQQ：Nasdaq 100追蹤股(QUANTECH LTD) SPY：史坦普500指數追蹤股(SPDRS-Based on the Standard & Poor's 500 Composite) ProShares作多型道瓊30ETF兩倍作空道瓊(DDM) Ultra Dow30 ProShares ProShares作多型那斯達克100指數基金那斯達克 (QLD) Ultra QQQ ProShares ProShares放空型S&P500指數基金(SSO) Ultra S&P500 ProShares