小瑞的賭客日誌... Gambler Diary

http://thepatternsite.com/index.html 世界上就是有那麼好康的事，免費的繪圖製作軟體耶… 很容易就把技術分析的圖型繪製出來，讓我興奮的睡不著… 真誇張，他還可以搜尋技術分析圖… 看著看著… 就發現自己的辨圖能力還是很差，就會想買他的書了… 也許，那也是作者的第二個用意吧… 售書…

市場主要走勢利用一目均衝圖來表示： 價格在雲層上面，雲層是支持帶==>多頭市場 價格在雲層下面，雲層是抵抗帶==>空頭市場 破雲帶並成交量放大，才可確認趨勢反轉。 一目均衝圖的應用 主要股指一目均衝圖： 道瓊工業指數 Dow Jones Industrial Average (^DJI) 那斯達克指數NASDAQ Composite (^IXIC) 標普五百指數S&P 500 INDEX,RTH (^GSPC) 個股分析 交易規則： １.若空頭市場，股市跌深反彈時，利用昨日高點來搶，不可超過此價，並不可放大投入金額，因此方式是抓反轉，投資人有出貨的心理，故會出現開高走低。 ２.

原以為久久才會出現一次的FED 實質有效利率大乖離，最近又出現了。 那又代表美元長線走多，科技股要漲了？？ NSDAQ 跌破對稱三角型，代表空方力道強… 但仔細看看，出現不少長下影線… 誰是背後影武者！？… 也出現負乖離了，表示底部近了。 S&P 500 向下尚未跌破支撐線，若跌破… 代表還有一段路要走，走向谷底。 道瓊工作指數跟標普五百亦步亦趨… 不知道誰在撐盤… 不過，短期止跌訊號出現了，看來最近該是進場作多的時機。 至少會到十二月吧… 依據上次 三月出現實質有效率負乖離的狀況，會有二個禮拜的多頭。 擇小量進場作多！

3倍槓桿ETFs問世 美國發行商Direxionshares發行3倍槓桿，已經可以在美國交易所交易，追蹤指數為羅素的指數，目前Direxionshares在美國SEC等待核准發行的3倍槓桿ETFs還有32檔。 http://blog.cnyes.com/My/yesusetf/Content.htm?DocumentId=78754 求取新知中… 勿落人後。

該不會是慶祝萬聖節吧… 美股止跌訊號出現了，經過大漲後的隔天才是我想要觀查的重點，若不是美國降息，也不會帶出成交量來，使得這次為有效的止跌訊號。 出現止跌訊號，就酌量進場撐撐美股。 接下來我應該會作多 SSO(雙倍作多標普五百)，QLD(雙倍作多QQQQ) ， DIG （石油類股），放空美元(UDN)及 EEM(新興市場指數型基金） 有專家分析 標普五百短期循環是二十天，我想，接下來二十天之內小小作多應該不會被傷到吧。 引述專家所說的如下： As of 10/3/08 the Parrot says that the average (short term) cycle length, for the last 22 cycles, was 19.9 trading days. 至少從06年統計至今，他的說法誤差不會超過十天。 接下來，就是祈禱吧… 作多需要勇氣，作空只需要放心。

Associated Press MasterCard sets 15-cent quarterly dividend Associated Press 09.10.08, 10:19 AM ET PURCHASE, N.Y. - MasterCard Inc. said Tuesday its board declared a regular quarterly dividend of 15 cents. The credit card processor said the dividend is payable Nov. 10 to shareholders of record Oct. 10.   MA 11/10 發放 0.15 元現金股利… 除息！…

因為辦理券商資產移轉，沒想到會那麼久，從跟Zecco 提出申請後，二個禮拜後才會把我firstrade的帳戶資產凍結。 我還以為凍結之後不久，就可以轉到Zecco ....但結果不是那麼一回事，還需要二個禮拜的工作天。 這下慘了，從Firstrade 帳戶被凍結開始，這二個禮拜都沒辦法下單！ 還好手頭上把所有的證券都清空，保留現金，因為最近行情上上下下，很難看出趨勢及方向。 最近是看跌趨勢，但美國政府出手救房地美及房利美… 看來美國金融業要先走出陰霾了！ 這次全球股市下跌，每個國家都積極推出新招來抗衰退，我個人覺得底部已經近了。 根據美國次貸的利率重設高峰和美國垃圾債券違約率預測可以得出，2008年6、7、8月、2009年3月、2010年9月、2011年8月很可能是次貸危機全面升級的危險時段。其中2008年6、7、8月和2011年8月對世界金融市場的衝擊將最為劇烈，這個結論讓我覺得太準了，因為果然在2008/6,7,8 各有銀行倒閉！ 換言之，從現在至2009/3 都是金融業最安全的時刻。 看來要改變思維，跟美國及全球政府一起作多！

投機 … 是一場漫長又無聊的路，怎麼讓自己時時有氣力呢！… 利用程式訊號下單交易。 等待進場 就是把一天的無趣，變成了一個興奮與充滿期待的事情 碰到連續獲利當然就是想 就放給他跑 看它能跑多久 所以 碰到連續賠錢 反而會很高興 因為這是難得見到的加碼好時機 我們是靠機率贏的 不是靠什麼其他的東西 所謂的機率贏面說穿了 就是 只要撐的夠久 贏的一定是我 加油呀… 時時勉勵自己！

每天對著程式訊號來下單操作，覺得無聊又乏味… 最近精神狀況也越來越不集中… 真慘！ … 也許人生不是只有交易這回事了！… 還不到半年，已經累計獲利 5% 了！ 看來心智的力量真不錯… 以後要多加善用！… 寫寫 blog 來吐吐怨氣… ....... 有高手對我說，離大空頭近了… 要我把握這次機會… 其實我累了… 這次的機會… 真的很難把握，眼看著大盤是緩漲急跌，就是表明多頭力道蠻強的趨勢。 好想作多........... 但訊號要我放空......................ooxx

市場廣度分析： http://stockcharts.com/charts/candleglance.php?$NYAD,$NYHL,$NAAD,$NAHL,$AMAD,$AMHL|D $NYAD,$NYHL,$NAAD,$NAHL,$AMAD,$AMHL A/DLINE 的解釋 HL:新高—新低指標(NEW HIGHS—NEW LOWS) 為判斷市場趨勢：A/D LINE 為未來市場走向， H/L LINE 則是股市向上，若向下表股市上漲的結構是不正常的，容易往下。 一日市場狀況綜覽： http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=msummary&cmd=show,iday[Y]&disp=SXA 各區域指標表現狀況： http://stockcharts.com/charts/performance/SPSectors.html 指標轉折向上找買點，指標轉折向下找賣點 來自ProShares 的槓桿型ETF : http://www.proshares.com/funds 跟各區域指標所定義的參考指數不同，只是拿來參考用。 依各區域來看Ultra , Sector , Ultra Short 的成交量及MACD 交叉狀況： http://stockcharts.com/charts/candleglance.php?UYG,XLF,SKF|C|A12,26,9 日分析： １、依三價線： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=D&b=5&g=0&id=p95748688725 ２、依CCI指標及MACD狀況： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=D&b=5&g=0&id=p23451442759 週分析： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=W&b=5&g=0&id=p60102571274 看盤順序，先瞭解目前市場廣度及狀況，再去各區域找可投資的標的後，再去看可投資的槓桿型ETF目前成交量狀況，最後再依日、週分析下單。

借用一下 http://financial-paradise.blogspot.com/2008/08/blog-post_09.html 幹大的發言。 他是我的偶像，應該說是技術分析的偶像，但我發現，若跟著他而沒有自己的想法，也不過是一直在金融市場中的羊群，而不是能掌握多空的人，你是因為blog 的文章而操作，還是為你自己而操作！？ 在他的文章說明 2000年開始就是熊市了，在歷史的過程中，履履都證明他是對的，然後美國股市在一遍熊市中，指數是不是一路下跌！ 答案卻是否定的，若你身為美國人，用的是美金，你不會因為美金匯率的貶值，而使你在美國股市的作多而虧損！ 言下之意是，操作在於你自己的邏輯及看法。 經過 八月八日一役，我發現，利用停損單能保有我的獲利及降低我損失的可能性，就算我這一個禮拜看空都是看錯的(受到幹大的影響太深了，也忽略掉自己使用技術指數是向上的，應該做向上的判斷)，但我卻賺錢！？… 真怪，其實也是停損單的停損停利救了我… 看來對抗大魔王若沒有遠見（看清楚市場趨勢）的話，就得要善加使用停損單來護身了！ 這招不錯，應該會讓我一直用下去吧！

2008/08/07 買進 SKF 及 DXD ，但當日就把 SKF 給賣掉了，因為我去追價，每每我在當日看盤時，就會太過於去追高殺低，果然，在一開始就打算若一突破115就去買進,結果，一開盤就超過115，讓我很急著進場，因為這次沒有下停損單，只是覺得應該要買進了，"應該" 就是這個字害了我，結果一開盤沒多久，就漲至118 ，我想說，應該會再跌，再買進，結果，一漲，就漲到119 ，心一急就下市價買進，買到119 了，因為SKF下跌至118 , 等著等著，一直沒有回到119 又殺到117一急，又賣在117了，一來一回，就把SKF給認賠出掉（覺得怪，因為我用現金交易，也可以當沖！？） 2008/8/8一看，SKF 漲的超過 119 ，讓我十分後悔......一直警告自己不要再盤中追價，但一直學不乖！ 2008/08/07 DXD 在一開始就設停損單買進，果然就順利在61.5買到，但我看狀況不太對，設在62.25 碰到就出場，果然在2008/08/08 停利出場，這也說明要在盤前規劃，不要在盤中衝進衝出。 自從 MSDOWNLOADER 不能下載後，我也慌了手腳… 不過，我也體悟了，要長期投入ETF了，看來又是要回頭在Zecco 下單了！ 另一方面，我看盤的時間型態也要改變了，不能在只單研究日線圖，也要從週線圖開始判斷是否可以進場。 而之前研究的 Three Break Line 也要再重新改變。 嗯，看來是要退出市場再研究如何進場。 不過，這兩趟下來，我覺得江恩（甘氏）說的對，要用停損單保護自己的部位，寧可賠掉少許的手續費，也不要賠掉自己已經獲利的部位。 我也會再詳細研究江恩的二十一條買賣規則，並利用成交量來分析成交價是否合理，股市的結構性。 而也只會用日、週線圖來做決策，也該想找個容易看盤的方式來操盤！ 這一回合… 我跟大魔王平分秋色，不過，這週自己看大魔王的趨勢及弱點是錯的，一直以為這週會是跌勢的開始，沒想到，卻是反彈的開始… 那… 沒什麼好說的，技術指標就來帶領我下單的方式吧！

真怪… 依程式訊號來看，應該還是會繼續往下跌，但大盤總是讓我訝異。 還好我下單的方式是突破後買進，所以就算看錯方向，但我的單也不會成交。 難怪許多書上說，下單交易要下停損單，突破某價位後買進！ 不過，若是要抓區間轉折點的下單方式又不同了，要下限價單，等它跌到那個可買的價位後，就成交！ 從上禮拜至今，若是利用順勢交易（我的系統）若設價不好的話，可能被兩面巴吧…這也說明了順勢交易要下突破單。 反過來看，若我設定買低賣高的單，就是設限價，買很低的價位等它碰到，再設高價位的賣出單，在這二個禮拜可以獲利不少。 接下來是評估自己的交易習性了，我不希望一個月內交易超過三次，若是買低賣高的話，我光這兩個禮拜就成交了四筆…，這樣應該會讓我受不了吧，只為了賺點小錢而不停的買賣，不如放在maketfound 中，穩穩的收2.5%的利息. 再者，買低賣高，會跟我的原來順勢系統衝突，我還不會平衡這兩者之的交易。 最近看了一本 期貨順勢雙刀流 … 作者說到它有日單及15線圖的單，要做到如此，可能我會把日單下四口小台，15線圖的單是下一口大台… ，若把它對映美股依日線圖下單及月線圖下單！？… 可行嗎？？ 我不知道，我光看完就覺得很難操作，只適用於期貨吧！..... anyway , 這段期間就給股市高手賺吧，我只能等到一個趨勢明朗後，才能進場，這也符合我個性的程式就是如此！ 在我這套程式目前還沒有任何績效表現時，我應該不會輕易更變我的交易計劃，至少要等到禮拜六、日重新規劃我的交易策略再說！… 市場萬變，熊也賺、牛也賺，就怕是羊群，只會一下跟著牛，一下跟著熊，當然，就是被殺的那隻！

2008/8/4 台股拉紅K的窒息量，許多人都說台股要翻紅了，但2008/8/5果然先拉高，後殺低，突然覺得，台股不是一般人可以操作的，只有投機者跟作手的天下。 反觀美國股市… ，大戶一直把資金拿存款了，看來，放空的時機點也要到了，今天也許就是空頭扣下板機的時刻。 眼看 DXD 及 EEV 都出現買訊了… 接下來，就看大盤將來要怎麼走了！....

Federal funds (effective) 聯邦實質有效匯率分析： 開始止穩區間振盪，若根據歷史，實質有效週利率跟季利率出現最大負乖離後，會止穩向上，果然沒錯，本週就是止穩週在2 ~ 2.09 間振盪，但若歷史有效預測未來的話，三、四個月後，就會再有一輪下跌的可能。 先不論未來，看近一點，最近就算美國經濟數據不佳，都無法使美元匯率向下壓低了，因為整體市場環境都不佳，不單只有美國有問題，不久歐洲央行也會開始降息。 美國現在股市與世界股市相比(道瓊指數) 目前在1.29將會突破1.296 的200均線，也就是說，世界各國都相繼回跌，美國股市的表現漸受青睞，但另一個角度，越接近半年線的壓力越大，代表美國市場回軟的機率大增。 埃雪摩根史丹利美洲(美國除外)指數(ETFS) 加拿大及巴西目前是止跌回升，墨西哥則作頭向下。 新興市場區間振盪。 埃雪摩根史丹利歐、澳洲指數(ETFS)集 德國開始向下，英國未見止跌，澳洲開始大跌期，整體遠東指數開始作頭向下，可以放空了。 埃雪摩根史坦利亞太指數集(ETFS) 日本是在阻力最小(22.5度角)的方式向上盤。 韓國向下盤整，台灣作出大M頭，下看XXXXX…，香港趨勢向下。 新加坡一檔比一檔高的向上盤。 馬來西亞區間盤整 可作多新加坡，真怪，空頭市場還不跌，新加坡金融體系有那麼健康！？ 黃金白銀分析 大家手握白銀比較多，代表投資氣氛轉佳。 美股市場一覽 S&P 500 區間盤理，美國十年公司債、美匯指數、DBA都止跌整理，好怪的狀況，全部都停止不動了，投機、投資客跑去哪了！？ 由美國短債($USTU)和歐洲美元($XED)的比率來看的知，資金拿去存了！！ $USTU:$XED 與 $SPX 比較得知，(美國短債/歐洲美元)值越高，$SPX越低，代表法人落跑去，股市會跌。 VIX 恐慌指數打出W底，代表人們對股市的信心仍不足。 外幣綜覽 美匯指數上看74、紐幣指數仍未見底，澳幣指數仍未見底，英鎊指數跌破區間整理，日幣指數W底看漲，南非幣持續上揚，歐元區間整理。 日元指數看漲，通常日元指數漲，帶來的結果都不好，美股會跌，高息貨幣也會跌… 令人憂心呀。 美國主要ETF整理： 銀行業指數區間向下整理，新興市場區間盤整，富時新華A25延22.5度角安全向上盤整， 除了道瓊明顯出現可放空外，其他都是在區間盤整。 大戶都把錢...

果不其然是沒有訊號的一週： 下單要記得用 stop ，突破才買進，才不會落入大魔王的陷阱。 其實等大魔王出現敗象的時機還真少，要出拳也還真難… 不過，就是要有耐心等候最佳時機點吧。 希望我不會錯過那一刻，讓我好好的揮拳重擊大魔王吧！ 只剩下一個營業日可以下了，接下來也是要好好檢討自己的程式及更新市場的看法。 發現，找到一條屬於自己的交易規則及策略後，接下來就是看市場的表現及反應，並思考，我這樣的決策有沒有問題。 畢竟我是趨勢跟隨策略，最怕碰到振盪行情，若遇到了（事後才會知道遇到了），就應該要調整一下自己的停損策略，才不會被多面巴… 不過… 看來我的幻想，應該把它打破才對，就算是程式交易，也要看盤，了解一下市場的變化，畢竟，我不是寫出一套人工知慧系統，而是用過去回測還不錯的績效，及自己適合的交易策略來攻擊大魔王，但它也是會成長及變型的。

目前看來放空美國三大指數型 ETF 都還有很遠一段距離才會有訊號… 這幾天當作是放假吧… 但慢慢看到 道瓊石油類股止跌回穩，若道瓊石油類股止跌回穩，那代表油價已不會再往下跌了… 因為石油類股是石油的領先指標。 美元漲，石油會跌… 兩相抵減，不知誰會勝出。 看來每天還是需要看盤來觀查… ，因為一離開市場，對市場的反應就會越來越不靈敏，那你會獲利的程度也就會減低，跟我原來預期的有點落差，以為只要寫好程式，等訊號就行了…但若不在市場中，怎麼知道程式訊號還有沒有效！？… 再把自己的程式拿來回測，發現 QQQQ, QLD 這些跟NASDAQ有關的類股回測表現是極差的… 真怪！？… 難道CCI 通道突破及 漲幅超過前三日高點的程式不適合科技類股！？… (該不會程式也跟巴老一樣，看不懂科技類股在搞什麼，其實巴老很清楚，科技類股在做啥) 我會多觀查它的表現，出現訊號，也只看不做，以免犯錯！。 現階段市場互動分析有效推論，並實證的： FED 實質有效利率止跌 --> 美匯指數 上漲 ---> 美國科技股上漲 ---> 原物料，石油跌。 石油類股領先 石油指數，故石油類股是石油的領先指標。 黃金指數與南非幣正相關，歐元、日元、油價與南非幣是負相關。 鐵礦砂報價是澳幣的領先指標，大約一、二個月以上，但當鐵礦砂下跌時，澳幣會撐一陣子再下跌，澳幣與英鎊、歐元正相關。 債券是美股的領先指標！？？… 也許領先的太遠讓我感覺不到吧… 但莫非大師在市場互動分析卻說領先一年… 可能是我太差，要不然就是目前對美國來說是通貨緊縮，所以看不出來相關性。

由圖上說明， Fed 實質有效利率週線圖出現與季線的最大乖離，代表底部將近。 美元將重掌強勢， NASDAQ 將會反應美元上漲而漲。 那也代表短期債券價格將會下跌，其他高息貨幣對美元將會下挫，而美元此次反彈將會持續，原油、原物料也會持續下滑。

來自GD大的分析，瞭解目前美國的強勢地位 美國道瓊指數對世界（不含美國）指數 美國道瓊指數對世界指數

美洲 $WPB iShares MSCI Canada Index INDX iShares摩根士丹利資本國際加拿大指數 $WWC iShares MSCI Brazil Index INDX iShares摩根士丹利資本國際巴西指數 $INW iShares MSCI Mexico Index INDX iShares摩根士丹利資本國際墨西哥指數 $MSEMF MSCI Emerging Markets Free Index (EOD) INDX iShares摩根士丹利資本國際新興市場自由度指數 比率超過五十均，可買進。 加拿大 EWC 巴西 EWZ 墨西哥 EWW 新興市場對全球指數 EEM