小瑞的賭客日誌... Gambler Diary

PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER 06/29/2009 S Sell EEV - PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER 176 $20.54 $9.95 $3,604.99 06/26/2009 S Buy EEV - PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER 176 $21.03 $9.95 ($3,711.23) -106.24 Total Realized Gain/Loss for EEV ($106.24) Total Realized Gain/Loss ($106.24) 怪了，使用這套交易系統以來，都一直虧損… 是不是自己誤用還是怎樣… 繼續使用下去試試！…

Date Action Qty Symbol Description Price Commission Net Amount 6/26/2009 Buy 176 EEV PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER $21.030 $9.95 ($3,711.23) 空單再次進場…

Date Action Qty Symbol Description Price Commission Net Amount 6/25/2009 Sell 150 SRS PROSHARES ULTRASHORT REAL ESTA $21.130 $9.95 $3,159.46 6/25/2009 Sell 60 SKF PROSHARES ULTRASHORT FINANCIAL $44.140 $9.95 $2,638.38 6/25/2009 Sell 220 FXP PROSHARES ULTRASHORT FTSE XINH $12.830 $9.95 $2,812.57 6/25/2009 Sell 40 EFU PROSHARES ULTRASHORT MSCI EAFE $64.600 $9.95 $2,573.98 6/25/2009 Sell 130 EEV PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER $22.150 $9.95 $2,869.47 大平倉的一天… 不知道為什麼… 股市大漲啦… 放空全部出清…回頭再來！

眼看長期技術分析都是向下，但大盤偏偏向上… 好強的開盤漲勢呀… 手上一堆放空型ETF ，眼見都要遇到停損了… 嗯，那就認賠吧… 點到就認賠！

6/22/2009 Buy 60 SKF (PROSHARES ULTRASHORT FINANCIAL )@$45.830 -- ($2,759.75) 6/22/2009 Buy 130 EEV (PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER)@$22.910 -- ($2,988.25) 一度想要全部清掉，因為我感覺會有一波上漲…但當個縮頭烏龜，不敢看盤… 反而結果卻出乎我的意料之外，全部朝我原先所設想的方向。 不過，真實生活上，我可能會把所有的部位出清…但是模擬投資我會覺得…沒差，賠了就賠了。 這就是差別… 要知道自己真正在想什麼吧… 這也是模擬投資做不到事…真實的反應你的投資心態…這點只能靠真實交易才行。 我也一度放棄看盤及分析，看來我要持續培養這個習慣才行。

06/18/2009 S Sell UUP - POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX 120 $23.98 $9.95 $2,867.57 06/15/2009 S Buy UUP - POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX 120 $24.16 $9.95 ($2,909.15) UUP 虧損 ($41.58 ) 6/18/2009 Buy 220 FXP (PROSHARES ULTRASHORT FTSE XINH) $13.560 $9.95 ($2,993.15) 6/18/2009 Buy 40 EFU (PROSHARES ULTRASHORT MSCI EAFE) $65.100 $9.95 ($2,613.95) ----------------------------- 以後下載資料的時間可能改在晚上…分析完後再進場，才不會因為太晚進場而造成訊號出現後，但價格已偏高的情況。

當初設立的規則就是超過三天未能獲利，就停損出場： 目前來看 UUP 符合這個條件，就用市價賣出。 目前美元指數持平 DXU9 --US DOLLOR INDEX 過 80.7(昨低)就買進。 Cross under Trend line Up: O,S Oats燕麥則是已經反應下跌了 Soybeans大豆開始止跌持平 Sell SN9 trigger price 1188 stop 但豰物市場不能下 stop 單…所以只能每日觀查是否跌過1188了。 個股： Pip bottoms 持續型態：就個股而言是一個成功率蠻高的圖型…，但是只適用於週分析，我把它拿來日線用，因為放空型etf因為這個月以來的跌幅，讓他有機會築底…所以pip bottom 成功率高。 Pip bottoms 持續型態解釋 yesterday high , three days ago low EEV Trigger price 22.8 , 20.7 STOP LOSS EFU Trigger price 65 , 61.7 STOP Loss FXP Trigger price 13.5 , 12.4 stop loss SKF Trigger price 45.6 , 40.1 stop loss 放空型 ETF 都出現買進訊號… 就先這樣子，太多了…

QTY PRICE Commission SRS ProShares UltraShort Real... Buy 150.00 19.75 7.00 UUP PowerShares DB US Dollar Index... Buy 120.00 24.16 7.00 Total Account Value :$20,017.00 Securities Stocks, Bonds & Funds :$5,894.10 Stocks (non-marginable) :$0.00 Options :$0.00 Futures Unrealized Gain/Loss $0.00 -------------------------------------- Total Securities :$5,894.10 ========================================= Cash Cash :$14,122.90 Futures Cash :$0.00 -------------------------------------- Total Cash :$14,122.90 ========================================= Requirements/Equity Margin Equity Percentage 100.00% Margin Available $14,765.52 Pending Purchases $2,304.43 Option Requirements $0.00 Futures Requirements $0.00 Buying Power Option Buying Power $14,765.52 Stock Buying Power $29,531.04 Futures Buying Power $14,765.52 ====> 若沒有買超過你的現金部位，是不會用融資幫你買進的，而是用...

Reason : Cross over Downward Trend line SRS : UltraShort Real Estate ProShares (SRS) POSITION :$3,000 BUY stop at 19.75, stop loss order :16.85(OTO Order) , if bought , price loss than entry price over three days sell out. future: Mexican Peso SEP 2009 (MPU9):Sell To Open Contract size : 500000 Stop Limit 0.073/0.072 Good Until Cancelled ============================= Estimated Commission $6.99 Estimated Exchange Fees $1.62 Estimated Order Total $8.61 Reason :Head-and-Shoulders Tops http://thepatternsite.com/hst.html ================================================== UUP http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=UUP&p=D&b=5&g=0&id=p01404416020 Reason :Head-and-Shoulders Bottoms http://thepatternsite.com/hsb.html BUY stop at 24.06, stop loss order :23.31(OTO Order) , if bought , price loss than entry price over three days sell out.

Virtual Trade BalanceAs of 6/11/2009 11:46:30 PM ET Total Account Value : $20,000.00 假設我一開始的資金是二萬美金，今年開始我玩遊戲的一年，我會一直持續一年吧，算是磨練自己的紀律，若一年後資金沒有成長，那就離開交易市場承認自己是個失敗者，若資金成長到自己的目標，那就利用這種交易心態去當做真實交易的心態。 我的目標： 20% ===> 2010/6/11 應該要得到 24,000 元。 交易標的： 國家型 ETF 、我之前的觀查清單為主，金屬、貨幣、能源、債券期貨為輔。 交易方法：Patternz的圖形(Bull market, Up Break out Best performing, Trend line up/down 5 days, Head-and-shoulders ) 及該程式建議的交易方式為主，加上4days close stop 。 交易週期：日交易。 分析線圖：週、日線圖分析。 最終目標：訓練有紀律的進出模式。 Symbols: AAPL, GOOG, MSFT, QCOM, CSCO, GS, BAC, JPM, COP , PFE,IWM, XLF, GLD, USO, DIA, SPY, QQQQ ,PFE, HBC, XOM ,WFC ,EWA,EWC,EWD,EWG,EWH,EWI,EWJ,EWK,EWL,EWMEWN,EWO,EWP,EWQ,EWS,EWT,EWU,EWW,EWY,EWZ,EZA,FXI,IWD,IWN,SPYadre,bik,bkf,EEB,EEM,EPI,FNI,GAF,GMF,GMM,GUR,INP,RAF,RSX,VWOQLD,DDM,SSO,QID,DXD,SDS,EFU,EEV,FXPUYM,UGE,UCC,UYG,RXL,UXI,DIG,URE,USD,ROM,LTL,UPWSMN,SZK,SCC,SKF,RXD,SIJ,DUG,SRS,SSG,REW,TLL,SDPUUP,UDN

問了一下 OptionsXpress 的客服，才知道… 模擬交易期貨商品的時間只有 9am-6pm ...所以跟實際上可交易的時間不同的。 實際上是二十四小時可以交易 嗯，看來模擬交易是無法完全取代真實交易。 我最近有個衝動…想要匯款過去交易了… 但我一直問我自己，有一套自己的規則了嗎！？… 依什麼來判斷、資金管理又是如何… 都沒有答案… 現在.... 我的錢還是一樣在銀行戶頭裡...

我一直以為 OptionXpress 的多種下單方式，可以讓我省去不少麻煩，結果，我發現，他的Trailing Stop Order 跟 Zecco 的 VTSO 作用不太相同，並不是隨著標的去漲，有點落差，反而Zecco 的Trailing Stop 比較貼近市場價格。 特殊進場下單的方式有 １、Trailing Stop 停損式下單:送單進券商後下一分的百分比或價格加點數來成交，目前我傾向是下 Trailing Stop market 。 ２、Contingent order 有條件式下單：當股價造所設定的方向走時，才送單至券商。 我的選擇：應該只會選 Trailing Stop market ，但 % 值要很小，因為我是要進場，若開盤就大漲，我設limit 就追不到，要嘛就是設 stop 價，而非移動式停損的方式來下單。 若設 Stop 價格下單，就會使用到 OTO (Order Trigger Order) 停損、停利： 1. OCO (Order cancel Order)一方成立，另一方就不成立。 只停損： 1. Stop limit order 2. trailing Stop 目前還看不出market order 單會有什麼狀況嘍…不知道會不會像Zecco 一樣，塞最差的單給你…價格會讓你吐血的那種。 舉例： Trailing stop on .DIJOM down by 3% from 0.61 (GTC). Order sent at 3/11/2009 9:31:28 AM ET with .DIJOM @ 0.51. 表送到券商單子時， .DIJOM 報價為 0.51 3% Trailing stop ==> 成交單為：0.46 就是說我預定計劃是 0.51 的移動停損 3%，若到了 0.51*0.97 =0.49我就停損，所以當報價超過0.49 就下市價單，故0.46成交…就這點來說，比zecco 用最差的市價給你成交還好。 這整個來看，都不是好的方向，我也想過用 stop limit ,結果卻都沒有成交… 因為過了那個stop點位後，就一直不到我的limit 價…。 真難選擇，因為進出場點對預約單來說，是很難控制的變數。 要嘛就是不要交易美股期權了。 註：A "virtual trailing stop order...

Date Action Qty Symbol Description Price Commission Net Amount 1/13/2009 Sell To Close 1 JYH9(Japanese Yen MAR 2009) $1.1189 $6.99 ($321.11) 1/13/2009 Sell To Close 1 .BYONX (BAC FEB 12.5 Put ) $2.310 $12.95 $218.04 因不懂日幣期貨規則而虧損，但交易選擇權的方式及技術分析是正確的… 以後還是要多瞭解商品規則再下單，並試著把模擬交易當做是真實。 接下來市場走到了盤整區…作多、作空都不是… 先休息吧！

真是太神奇了，我只花了二天的時間，就把 OptionXpress 的帳戶開好了，不過，現在美金一直漲，我也不敢亂匯美金出去。 就趁現在模擬投資一下 期貨及選擇權吧！ BYONX (BAC PUT ) Q P C 1/12/2009 Buy To Open 1 JYH9 (Japanese Yen MAR 2009) $1.1214 $6.99 ($8.61) 1/12/2009 Buy To Open 1 .BYONX (BAC FEB 12.5 Put) $1.690 $12.95 ($181.95) 好怪，日元期貨的單位竟然是 1美元，以後量要買大一點才行，或是以後不交易此種期貨。 買入 JYH9 純是為了試試期貨的單位及報價。 買入BYONX (放空BAC) 是因為BAC 跌矩型平台，會有20%的下跌機率，故先買PUT 。 外加上大盤看跌，金融股更差，所以買PUT ----> 照訊號操作。 以後我就會把錢存在OptionXpress 中，操作期權，不在 Zecco ... Zecco 就專心的買賣股票吧！ BTW OptionXpress 的即時報價，為我這種短線型的投機客，加入不少算勝，知道該出多少價格買進。 因為之前為了搶單，用市價被zecco 都搞到最高點… 現在我就用現價單，好多了。

將QAA AQ , BYO AX , GLD MG 給平倉了… 除了 GLD.MG -31% 外，QAA AQ讓我賺了1.5倍 也就是 150% .... BYO.AX 20% 的獲利。 但我在操作時，還是覺得卡卡的… 再不久我就要去 OPTIONXPRESS開戶，利用小筆資金模擬投資。 此次操作成功在 KD交叉向上後一天下跌再買進OPTION也是可以獲利，但前題是大盤是要向上的。 也要注意公司消息及新聞，利用市場上的恐慌，再進場是可以大大獲利。 別碰跟地緣政治相關的東西，USO , GLD 都要小心，因為戰爭都會引發大漲，因為OPTION不單只是看技術分析，消息也是很重要 。

我只是在試驗我股票選擇權進場的訊號是如何。 BUY BYO.AX ---> 標的 BAC 的CALL , KD交叉向上突破後二天買進。 BUY GLD.MG ---> 標的 GLD 的PUT , KD交叉向下突破首日買進。 目前看來是 AAPL 表現最好，但那是因為 KD 交叉向上失敗後，再買進，而且我是不管賈伯斯健不健康而買，純是因為訊號，意外大賺… 先平一半，另一半再擇期出清。 -----> 目前的結論是，選擇權要買在反轉盤變的前一日，否則都沒有賺頭，那樣我覺得怎麼找盤變的前一日！？ … 超難… 要用猜的…

因為 12/31 QQQQ上漲（就是 NASDAQ看漲） 雖然賈伯斯傳出身體狀況不好，導致 AAPL 下跌… 但總覺得他掛點對該公司的影響不會那麼的深遠。 1/2 出手 BUY AT OPEN QAA AQ @4.55 --> 一月到期的AAPL 期權。 嗯，先試一年的身手，再真實投入一年。 今年的新希望，練出 STOCK OPTIONS 的好身手。

Investopedia 是一個很好的樂園，新手樂園，可以針對自己新想法挑戰。 我想… 來試試自己的身手吧，在我沒有建立好自己的交易信心前，去試試先！ 就來交易 options 吧！