小瑞的賭客日誌... Gambler Diary

最近也急著想進入外匯交易，所以盯著 外匯初心者的日誌 在看 我發現，他的堅持，使他的淨值從負報酬率，一直慢慢回升，但又下去了。 而我的至親者，也是如此，他賠了一百多萬，現在從負值，快回到正數了… 他們兩個有個共同點，就是當淨值從負慢慢轉往正值，都會覺得自己的交易心態及方式是正確的。 但還沒有出現正報酬率過…，但他們翻本的速度都是很快的。 第二的共同點是，都沒有改變交易方式。 我的至親，從那次破產中，學會資金控管，不再放大部位超過他所能控制的。 而外匯初心者，則是利用別人給予的資金，一點一滴再增減。 而我看一些成功人士的自傳，都有破產的經驗，若最後賺錢之前都要有破產的經驗，我希望大家都能從中學習到什麼… 而我呢！？… 該是重新進場的時候嗎！？ 不過，若我再回到衍生性商品市場中，我希望我是各方面都準備好的，而不是老招又來一次… 希望黑天鵝不要再出現嘍，讓他們都能賺錢！ 我也開始努力重新再讀" 交易，創造自己的聖盃 " 也希望能落實書上的關鍵因子，我想，我也該去拜師學藝的時候了..... 交易的生活是我想要的，不過，我不希望一直被它綁住，真是兩難的抉擇！ 最近更讓我振撼的是…我的網友他不再交易台指期了： 他的理想生活是： 不看盤，我才賺到大錢：傳奇散戶的超簡單理財法 而我的理想生活則是學習藍色投機客嘍… 不過，他的選擇，讓我重新思考，真正適合我的生活，會是哪一種呢！？

所謂的迷你帳戶，其實最大的魅力是讓小額投資人能夠下0.1單！ 不必像標準盤最小就要下到一口單！ 至於您提到的“每手交易為一萬美金” 這個應該是指保證金的部份吧？ 一般國際匯市的標準， 都是下一手單收十萬單位(依前面的貨幣為主)的保證金， 例如：GBPJPY就是下一手單，收十萬英磅、 USDJPY就是下一手單，收十萬美元.....以此類推！ 又因為外匯保證金多了一個槓桿比率！ 若是標準盤(1:100的槓桿比率)，那就是將十萬除以100， 迷你盤(1:200)就是將十萬除以200，等於下一手單收500單位！ 如果你只下0.1手，就將500再除以10， 例如下0.1單位的美日，就只要壓50美元的保證金！ 若是下0.1單位的英日，就是收50元英磅， 而一般的平台多半都會自動換算為美金為計算單位， 所以50元英磅再乘上GBPUSD的當時匯率， 就大約是100多美元的保證金！ 至於保證金(Margin)只有當您下單時，才會扣壓的！ 只要一平倉，保證金就能退回來了！ 另外有點需要注意的地方！！！ 當Margin Level(保證金比例)低於100%時， 市場就會將您的單子強制平倉，也就是所謂的“斷頭”！ 所以千千萬萬不要重倉喔！！ 按資金比例去下單才最安全的！ (不曉得這樣能理解嗎？)

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008091309918 來自於 yahoo 知識 情況假設戶頭裡有3000美元　在 1 美元/100日圓時下了0.1單　請問在哪個價位時我此單會被強制平倉?　要列出詳細計算過程喔 並說明詳細關係 您的問題想必是在外匯交易商下的交易，因為銀行體系大多不提供迷你單（零畸口數）。 而外匯交易商強制平倉的標準是不同的！甚至有很大差異！ 但相同的平倉原則，都是依保證金水位低於要求程度時強制平倉（斷頭）。 公式：　淨值／原始保證金＝保證金水位 　　　　ＥＸ 　　　　(淨值5000USD)/(5口共2500USD)＝200% 例如： Ｆ交易商規定保證金水位低於100％時強制平倉，若您帳戶裡有0.5口USDJPY倉位，原始保證金是300USD，則當您的帳戶淨值低於250USD時即強制平倉。 Ｚ交易商規定保證金水位低於30％時強制平倉，若您帳戶裡有0.5口USDJPY倉位，原始保證金是250USD，則當您的帳戶淨值低於75USD時即強制平倉。 所以即使你同樣下了0.5口在兩家不同交易商裡，有可能一邊斷頭很久了，另一邊還存活著。 一、下單有虧損或賺錢都是以1萬美元去兌換計算嗎 (設0.1單) ==>當然不是。 就依每口點值乘以您的口數。 例如:您持有0.1口EURUSD，因其每口點值是一元，所以您的0.1口若輸或贏100點，都是100美元。 二、虧損的金額就是計算保證金比例的依據嗎? 計算保證金比例（或稱保證金水位）的公式如上： 　 淨值／原始保證金＝保證金水位 三、戶頭3000美元 扣掉 虧損金額後的餘額除以50元保證金乘以100% , 小於100% 此單就強制平倉? 是這樣算嗎? ==>當然不是。 您要注意的是，交易商規定的最低維持保證金水位是多少（例如100%），再依上列公式換算。 四、那麼強制平倉後我損失的是50元保證金而已 ? 還是3000美元扣掉單子上虧損的金額?) 當然是3000美元扣掉全部單子上的總虧損。 五、某些外匯商交易是收傭金 , 請問傭金怎麼收法? 在你下單時，會增列一項佣金，直接連同水差扣取。 六、如果我要下0.1單 (50美元) 我保證金比例又要不能低於100% 那我戶頭是不是必須要有5000美元 不然我就會被強...

需先登入日盛期貨網頁 http://www.jihsunfutures.com.tw/ 點選交易中心後，會跳出視窗得到的網址： http://www.jihsun.com.tw/JssFHCWeb/Asp/TradeJSF.asp?xxxx 感謝日盛的貼心，會將交易中心的網頁另外跳出來，接下來要做自動交易也就越來越簡單了。 並利用該網址來做網頁版的下單器 #include #include _IEErrorHandlerRegister () $oIE = _IECreateEmbedded () GUICreate("AutoLogon V1 (for jihsun)", 900, 700, _ (@DesktopWidth - 900) / 2, (@DesktopHeight - 700) / 2, _ $WS_OVERLAPPEDWINDOW + $WS_VISIBLE + $WS_CLIPSIBLINGS) $GUIActiveX = GUICtrlCreateObj($oIE, 10, 10, 900, 600) ;; ie 交易中心的網址 _IENavigate ($oIE, "http://www.jihsun.com.tw/JssFHCWeb/Asp/TradeJSF.asp?xxxx ") GUISetState() ;Show GUI ; Waiting for user to close the window While 1 $msg = GUIGetMsg() Select Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE ;;;結束程式 ExitLoop EndSelect WEnd GUIDelete() ;;關閉程式 Exit

需將 寶來 money8888 在桌面的捷徑，改放至 c:\boot\下 更名為 money888.lnk 後 Send("{LWINDOWN}m{LWINUP}") WinWait("Program Manager","FolderView") If Not WinActive("Program Manager","FolderView") Then WinActivate("Program Manager","FolderView") WinWaitActive("Program Manager","FolderView") Send("{LWINDOWN}r{LWINUP}") Send("c:\boot\money888.lnk{ENTER}") WinWait("登入系統","是否要記錄帳號") If Not WinActive("登入系統","是否要記錄帳號") Then WinActivate("登入系統","是否要記錄帳號") WinWaitActive("登入系統","是否要記錄帳號") Send("0907791{ENTER}") Exit

#include DllCall("user32.dll", "int", "LockWorkStation") Exit

來源: http://www.nisan.us/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10000 ; AutoIt Version: 3.0 ; Language: English ; Platform: Win9x/NT ; autoDanB66 ~~日上發發發-浮雲~~ 有問題請聯絡aircop001@gmail.com, http://www.nisan.us , 或至討論區討論 ; autoDanB673 ~~日上發發發~KCA~~ 此版本新增 HTS 斷線重連機制 ;若要解除請按 Ctrl-Alt-Del 解除按鍵鎖住，並 del AutoIt.exe 處理程緒 ;; config setup $YOUR_HTS_PASSWORD = "your_hts_password" ;; 字串內 your_hts_password 請改成您 HTS 的密碼 $HTS_PATH = "C:\JihSun\HTS2\JSCOM.EXE" ;;記得把快易點的路徑檔名修改 ;;$HTS_PATH = "C:\Program Files\日盛HTS快易點 2.0\JSCOM.EXE" $dan_PATH = "C:\danB\danB.exe" ;;記得把下單機的路徑和檔名修改一下，注意大小寫有區分 $dan_name = "danB.exe" $dan_WIN = "日上發發發下單機 Beta 0.71" ;;下單機版本也要修改哦！ AutoItSetOption("TrayAutoPause",0) AutoItSetOption("TrayIconHide",0) If ProcessExists("JSCOM.EXE") Then ProcessClose("JSCOM.EXE") ProcessClose("JSHTSMain.exe") Sleep(3000) EndIf BlockInput(1) ;;鎖定鼠標和鍵盤! 取消按鍵 Ctrl+Alt+Del Run($HTS_PATH) Sleep(5000) ...

這一週，不知怎麼滴，心血來潮，不想用程式交易，純用自己的直覺判斷… 結果就是…一路賠到掛… 買了遠期，被波動率過大了停損。 買了近期，但卻死抱活撐… 看來我還是沒有學乖，以後有閒錢還是先定存。 好好的冷靜下來，把賠掉的錢買小筆電、買數位相機不知有多好… 沒有好好準備的我，也該離開期貨市場了… 我不適合直覺交易，更不適合沒有準備的交易。

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...

Futures Symbols The symbology for futures symbols depends on if it is an individual contract or a continuous contract. Futures symbols also use aliases to indicate what type of trading activity they represent, electronic only, pit only, or both electronic and pit. There is also an alias available for the day session of symbols that trade electronically 24 hours a day. The symbols used for the Order Bar and the display of data in TradeStation may differ from the symbols used for the Account: Futures window for some futures and futures options. See Futures/Futures Options Symbology Exceptions for more information. You can also download the TradeStation Futures Symbol Reference, a document detailing the futures symbols that are traded on each exchange. What would you like to do? Individual Contracts Continuous Contract Root Symbol Continuous Contract Individual Symbol Custom Continuous Contract Parameters Alias Extensions Daily Expiring Futures --------------------------------------------...

來自大陸的文章截錄，博彩行為的經濟分析 一般統計學入門的教科書，對“期望值”作這樣的解釋： 　　期望值（expected value）是指有數值結果的隨機現象之每一個結果乘上它的機率，再對所有可能結果加總而得。如果用符號表示，可能 結果是χ1，χ2…，χn，它的機率是P1，P2…，Pn，則期望值是： E(X)= χ1 P1+χ2 P2+…，+ χn Pn（21.1） 　　但一般賭徒不明白上述公式（21.1）的含義，也不一定懂得根據期望值去選擇賭戲以及在賭博過程中的決策（選擇）問題。現舉例子，俾便說明。 例1． 假設有人提供A和B兩種賭戲（或賭法）供你選擇，倘要賭的話，必須賭10把，每把賭注為100元。選A，贏就獲得20元，輸則輸掉100元，贏的機率為0.8，輸的機率是0.2；若賭B，贏可得2,000元，輸則輸掉100元，贏的機率為0.1，輸的機率是0.9，倘閣下是理性的賭徒，必會選擇B。雖然A的勝算較高（有八成機會獲勝），但贏錢的期望值卻顯著地少；賭B，雖然勝算較小（只得一成機會），但贏錢的期望值較大，有足夠的吸引力，誘你一博。在這個例子中，賭A及B的期望值可以利用公式（21.1）求得： E（A）=〔20元×0.8+（-100元）×0.2〕×10＝－40元 　　大括孤內的數據是指每賭1把的期望值，乘10是指賭10把的期望值。 E(B)＝〔2,000元×0.1+（-100元）×0.9〕×10=1,100元 　　可見在這個例1中，賭A，平均而言，賭10把輸掉40元；賭B，平均而言，賭10把，有 1,100元進賬。因此，在賭博決策中，賭徒應該考慮的是賭博的期望值，而不能單是考慮勝算的高低。 例2. 每1把賭注以及贏錢機率與例1相同，但有新規定是：（1）只賭1把；（2）不論賭A或B，誰先勝出可以獲得額外獎金3000元；（3）有多位賭徒參賽。現在問賭徒會選擇賭A還是B？ 通過賭A及賭B的期望值計算，理性的賭徒便會懂得選擇。 E（A）＝20元×0.8+3000元×0.8+（-100元）×0.2＝2,396元 E（B）＝2,000×0.1+3,000元×0.1+（-100元）×0.9＝410元 　　很明顯，賭徒選擇賭A而放棄賭B，因為賭A的期望值比B高，多出1,986元。 　　從以上兩個例子中可以看出，理性的賭徒是以賭博期望值的大小作為決策（選擇）的依據。取大棄小是明智的選擇。 ...

藍色投機客的部落格 ( http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator ) 及小肥牛的部落格 (http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=7&prev=44&l=f&fid=5) 有許多介紹，可以先參考，這邊大概說一下我的開戶經驗。 我是2009年9月去開戶，整個開完戶到正式取得帳號、密碼，時間大概是二個禮拜。 一開始，我是到小肥牛的網站，看看他的開戶心得，之後就自己去 TradeStation 網站 (http://www.tradestation.com) 填了一些資料，因為有特殊優惠，只要在2009/09/30前開好戶並存滿USD 5,000，就可以免費使用TRADESTATION，所以就依照以往自己開海外券商的經驗，下載好文件，並準備好護照影本、國際駕照、海外稅單（證明我的英文地址用），馬上填完資料後，先掃瞄起來，寄到 Tradestation 公司，不久就有海外業務回 e-mail 給我，希望我在填表介紹人上，寫上他的名字，並要我寄正本到 Tradestation ，我當然是立刻用海外快捷寄給 Tradestation ，三天後，他們就收到我的正本。 之後業務就 email 給我(International Questionaire)，大概是問我一些基本資料，國籍，還有沒有想開的戶別 (我是用 futures/individual)，資產，投資經驗多久等，我就填一填email回去。 寄回去之後，業務就寫 E-mail 告知帳戶已經開通了，並寄給我電匯匯款資訊，或是網站(http://www.tradestation.com/brokerage/funding.shtm)也有，像我是 future，帳號是 R.J. O'Brien - Customer Segregated Account Account Number: 367-171-6 另外有一個 For further credit to: 後面就是你的帳號，但到銀行之後，才知道帳號只會有一個，所以For further credit to: 是要寫在 memo 或是 note 上。並告知我，需用口頭告訴我帳戶號碼，讓我可以電匯。 手續費分為 3 個部分， 國內銀行手續費...

看到有人出了 Tradestation 的書了，內心感慨萬分…因為曾幾何時，那也是我的夢想，但我都一直讓他埋在心裡。 看到有人成功的在 Tradestation 開戶，並分享自己的交易系統，這也是我想做的，但我還是一直把筆記存在我的電腦裡。 看到有人回應首先分享知識的人，而且做得更好…看看自己，什麼也無法回饋給別人。 我想要交易的原因…我也問了我自己一年了… 為了賺錢，還是為了生計… 答案竟然是… 我想要有賭一把的感覺… 最近我去參加了寶來TS CLUB 的研討會，是我第一次參與的教學課程，我發現，裡面每個人都不知道如何寫 Easy Language ，但卻一付給我程式交易祕集，讓我自己使用Tradestation 來獲利吧的感覺。 我十分不想知道老師用了什麼code ...但我很想知道他怎麼去思考交易的條件，越來越覺得，交易只是在觀念，而不是在於複雜的計量程式，因為我發現，越來越多人使用交易機器人，這個取代以前投顧會員bb call 的發訊號方式。 到底哪個好…我不知道，不過，我想說滴是…我也開始手癢了… 賭客…還是離不開賭桌，再回來，就要先學好算牌、賭博的技巧，不然...就不是賭客，而是自虐狂、散財童子了。 Anyway .... 向最高的殿堂 :"美國期市" 邁進…

PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER 06/29/2009 S Sell EEV - PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER 176 $20.54 $9.95 $3,604.99 06/26/2009 S Buy EEV - PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER 176 $21.03 $9.95 ($3,711.23) -106.24 Total Realized Gain/Loss for EEV ($106.24) Total Realized Gain/Loss ($106.24) 怪了，使用這套交易系統以來，都一直虧損… 是不是自己誤用還是怎樣… 繼續使用下去試試！…

Date Action Qty Symbol Description Price Commission Net Amount 6/26/2009 Buy 176 EEV PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER $21.030 $9.95 ($3,711.23) 空單再次進場…

經歷過衝來衝去的美國股市、期貨、選擇權… 我只有得到資產越來越少的結果。 我也要想清楚我要的是什麼了… 也該開始思考未來。 最近一篇綠角大的 昧於事實---看不見風險的投資人 深深的打醒我… 看來選擇適合自己的投資方式才是最重要的。 我也要開始作長期投資的規劃，把多一點時間拿來生活，而不是專注在投機技術分析上 。 因為本身就有債券型基金，所以美股投機就專注在股票上吧。 債券型的ETF 在綠角大的文章： BWX (大型) ISHG(SHORT TERM) IGOV(LONG TERM) http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2009/04/isharesetfinternational-treasury-bond.html 若是股票型的 ETF 個人是喜歡： 先鋒新興市場指數基金 (VWO) : 新興市場領域涵蓋範圍最廣的一檔ETF，包括23個國家的858支股票。 美國S&P 500 (SPY) : 追縱 S&P 500 指數的 ETF 台灣指數(EWT)：追縱台灣股價指數的ETF 印度指數(INP): 追縱印度股價指數的ETF 巴西指數(EWZ): 追縱巴西股價指數的ETF 比較過VWO, EWT, EWZ, INP 若是商品市場：首選是 GLD , SLV , DBA ....但最近只有 DBA 在低點，就把它為目標。 銷售費用 VWO == 0.2% SPY == 0.09% BWX == 0.5% EWZ == 0.63% DBA == 0.75%

Date Action Qty Symbol Description Price Commission Net Amount 6/25/2009 Sell 150 SRS PROSHARES ULTRASHORT REAL ESTA $21.130 $9.95 $3,159.46 6/25/2009 Sell 60 SKF PROSHARES ULTRASHORT FINANCIAL $44.140 $9.95 $2,638.38 6/25/2009 Sell 220 FXP PROSHARES ULTRASHORT FTSE XINH $12.830 $9.95 $2,812.57 6/25/2009 Sell 40 EFU PROSHARES ULTRASHORT MSCI EAFE $64.600 $9.95 $2,573.98 6/25/2009 Sell 130 EEV PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER $22.150 $9.95 $2,869.47 大平倉的一天… 不知道為什麼… 股市大漲啦… 放空全部出清…回頭再來！

眼看長期技術分析都是向下，但大盤偏偏向上… 好強的開盤漲勢呀… 手上一堆放空型ETF ，眼見都要遇到停損了… 嗯，那就認賠吧… 點到就認賠！

6/22/2009 Buy 60 SKF (PROSHARES ULTRASHORT FINANCIAL )@$45.830 -- ($2,759.75) 6/22/2009 Buy 130 EEV (PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMER)@$22.910 -- ($2,988.25) 一度想要全部清掉，因為我感覺會有一波上漲…但當個縮頭烏龜，不敢看盤… 反而結果卻出乎我的意料之外，全部朝我原先所設想的方向。 不過，真實生活上，我可能會把所有的部位出清…但是模擬投資我會覺得…沒差，賠了就賠了。 這就是差別… 要知道自己真正在想什麼吧… 這也是模擬投資做不到事…真實的反應你的投資心態…這點只能靠真實交易才行。 我也一度放棄看盤及分析，看來我要持續培養這個習慣才行。

06/18/2009 S Sell UUP - POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX 120 $23.98 $9.95 $2,867.57 06/15/2009 S Buy UUP - POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX 120 $24.16 $9.95 ($2,909.15) UUP 虧損 ($41.58 ) 6/18/2009 Buy 220 FXP (PROSHARES ULTRASHORT FTSE XINH) $13.560 $9.95 ($2,993.15) 6/18/2009 Buy 40 EFU (PROSHARES ULTRASHORT MSCI EAFE) $65.100 $9.95 ($2,613.95) ----------------------------- 以後下載資料的時間可能改在晚上…分析完後再進場，才不會因為太晚進場而造成訊號出現後，但價格已偏高的情況。

當初設立的規則就是超過三天未能獲利，就停損出場： 目前來看 UUP 符合這個條件，就用市價賣出。 目前美元指數持平 DXU9 --US DOLLOR INDEX 過 80.7(昨低)就買進。 Cross under Trend line Up: O,S Oats燕麥則是已經反應下跌了 Soybeans大豆開始止跌持平 Sell SN9 trigger price 1188 stop 但豰物市場不能下 stop 單…所以只能每日觀查是否跌過1188了。 個股： Pip bottoms 持續型態：就個股而言是一個成功率蠻高的圖型…，但是只適用於週分析，我把它拿來日線用，因為放空型etf因為這個月以來的跌幅，讓他有機會築底…所以pip bottom 成功率高。 Pip bottoms 持續型態解釋 yesterday high , three days ago low EEV Trigger price 22.8 , 20.7 STOP LOSS EFU Trigger price 65 , 61.7 STOP Loss FXP Trigger price 13.5 , 12.4 stop loss SKF Trigger price 45.6 , 40.1 stop loss 放空型 ETF 都出現買進訊號… 就先這樣子，太多了…

QTY PRICE Commission SRS ProShares UltraShort Real... Buy 150.00 19.75 7.00 UUP PowerShares DB US Dollar Index... Buy 120.00 24.16 7.00 Total Account Value :$20,017.00 Securities Stocks, Bonds & Funds :$5,894.10 Stocks (non-marginable) :$0.00 Options :$0.00 Futures Unrealized Gain/Loss $0.00 -------------------------------------- Total Securities :$5,894.10 ========================================= Cash Cash :$14,122.90 Futures Cash :$0.00 -------------------------------------- Total Cash :$14,122.90 ========================================= Requirements/Equity Margin Equity Percentage 100.00% Margin Available $14,765.52 Pending Purchases $2,304.43 Option Requirements $0.00 Futures Requirements $0.00 Buying Power Option Buying Power $14,765.52 Stock Buying Power $29,531.04 Futures Buying Power $14,765.52 ====> 若沒有買超過你的現金部位，是不會用融資幫你買進的，而是用...

HP大中華區總裁 / 孫振耀 退休感言 (長) — 勵志啊 ! 如果有機會看見了這篇文章，而沒有認真讀完它，那麼絕對會是你的一筆很大的損失！關於人生的思考的文章我看過不少，但像這篇文章那樣能真真切切的說出自己的肺腑之言的確實不多。我想最有價值的交流不在於談話的內容本身，而在於交流者對於內容的思考。內容是不變的，而思想卻會閃光！我們最難遇見的也就是這種閃光的東西…… 一、關於工作與生活 　　 　　我有個有趣的觀察，外企公司多的是25-35歲的白領，40歲以上的員工很少，二三十歲的外企員工是意氣風發的，但外企公司40歲附近的經理人是很尷尬的。我見過的40歲附近的外企經理人大多在一直跳槽，最後大多跳到民企，比方說，唐駿。外企員工的成功很大程度上是公司的成功，並非個人的成功，西門子的確比國美大，但並不代表西門子中國經理比國美的老闆強，甚至可以說差得很遠。而進外企的人往往並不能很早理解這一點，把自己的成功90％歸功於自己的能力，實際上，外企公司隨便換個中國區總經理並不會給業績帶來什麼了不起的影響。好了問題來了，當這些經理人40多歲了，他們的薪資要求變得很高，而他們的才能其實又不是那麼出眾，作為外企公司的老闆，你會怎麼選擇？有的是只要不高薪水的，要出位的精明強幹精力沖沛的年輕人，有的是，為什麼還要用你？ 　　 　　 從上面這個例子，其實可以看到我們的工作軌跡，二三十歲的時候，生活的壓力還比較小，身體還比較好，上面的父母身體還好，下面又沒有孩子，不用還房貸，也沒有孩子要上大學，當個外企小白領還是很光鮮的，掙得不多也夠花了。但是人終歸要結婚生子，終歸會老，到了40歲，父母老了，要看病要吃藥，要有人看護，自己要還房貸，要過基本體面的生活，要養小孩……那個時候需要掙多少錢才夠花才重要。所以，看待工作，眼光要放遠一點，一時的誰高誰低並不能說明什麼。 　　從這個角度上來說，我不太贊成過於關注第一份工作的薪水，更沒有必要攀比第一份工作的薪水，這在剛剛出校園的學生中間是很常見的。正常人大概要工作 35年，這好比是一場馬拉松比賽，和真正的馬拉松比賽不同的是，這次比賽沒有職業選手，每個人都只有一次機會。要知到，有很多人甚至堅持不到終點，大多數人最後是走到終點的，只有少數人是跑過終點的，因此在剛開始的時候，去搶領先的位置並沒有太大的意義。剛進社會的時候如果進500強公司，大概能拿到3k -6k/月的...

Reason : Cross over Downward Trend line SRS : UltraShort Real Estate ProShares (SRS) POSITION :$3,000 BUY stop at 19.75, stop loss order :16.85(OTO Order) , if bought , price loss than entry price over three days sell out. future: Mexican Peso SEP 2009 (MPU9):Sell To Open Contract size : 500000 Stop Limit 0.073/0.072 Good Until Cancelled ============================= Estimated Commission $6.99 Estimated Exchange Fees $1.62 Estimated Order Total $8.61 Reason :Head-and-Shoulders Tops http://thepatternsite.com/hst.html ================================================== UUP http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=UUP&p=D&b=5&g=0&id=p01404416020 Reason :Head-and-Shoulders Bottoms http://thepatternsite.com/hsb.html BUY stop at 24.06, stop loss order :23.31(OTO Order) , if bought , price loss than entry price over three days sell out.

Virtual Trade BalanceAs of 6/11/2009 11:46:30 PM ET Total Account Value : $20,000.00 假設我一開始的資金是二萬美金，今年開始我玩遊戲的一年，我會一直持續一年吧，算是磨練自己的紀律，若一年後資金沒有成長，那就離開交易市場承認自己是個失敗者，若資金成長到自己的目標，那就利用這種交易心態去當做真實交易的心態。 我的目標： 20% ===> 2010/6/11 應該要得到 24,000 元。 交易標的： 國家型 ETF 、我之前的觀查清單為主，金屬、貨幣、能源、債券期貨為輔。 交易方法：Patternz的圖形(Bull market, Up Break out Best performing, Trend line up/down 5 days, Head-and-shoulders ) 及該程式建議的交易方式為主，加上4days close stop 。 交易週期：日交易。 分析線圖：週、日線圖分析。 最終目標：訓練有紀律的進出模式。 Symbols: AAPL, GOOG, MSFT, QCOM, CSCO, GS, BAC, JPM, COP , PFE,IWM, XLF, GLD, USO, DIA, SPY, QQQQ ,PFE, HBC, XOM ,WFC ,EWA,EWC,EWD,EWG,EWH,EWI,EWJ,EWK,EWL,EWMEWN,EWO,EWP,EWQ,EWS,EWT,EWU,EWW,EWY,EWZ,EZA,FXI,IWD,IWN,SPYadre,bik,bkf,EEB,EEM,EPI,FNI,GAF,GMF,GMM,GUR,INP,RAF,RSX,VWOQLD,DDM,SSO,QID,DXD,SDS,EFU,EEV,FXPUYM,UGE,UCC,UYG,RXL,UXI,DIG,URE,USD,ROM,LTL,UPWSMN,SZK,SCC,SKF,RXD,SIJ,DUG,SRS,SSG,REW,TLL,SDPUUP,UDN

回顧了自己的 blog 後，發現自己是沒有紀律的人… 技術分析也不夠。 金融常識也不足… 憑著三腳貓的技術分析，就想當個成功的賭客… 又怕破產，所以停損點設的很近，又沒有時間，卻想玩當沖，沒有本金卻想學別人做資產配置。 我在綠角財經筆記及Maurice 的部落格跳來跳去… ，一個是buy and hold 信奉者，另一個是技術分析為主的投機客。 我卻迷失了自我… 。 該開始反樸歸真…去瞭解自己能做什麼，不能做什麼吧… 如何去找出來自己的屬性… 我只能從充實自己，並模擬投資開始。 模擬投資就強迫我自己每日都要有習慣去做分析了，而不是憑空想像未來的趨勢。

http://thepatternsite.com/index.html 世界上就是有那麼好康的事，免費的繪圖製作軟體耶… 很容易就把技術分析的圖型繪製出來，讓我興奮的睡不著… 真誇張，他還可以搜尋技術分析圖… 看著看著… 就發現自己的辨圖能力還是很差，就會想買他的書了… 也許，那也是作者的第二個用意吧… 售書…

問了一下 OptionsXpress 的客服，才知道… 模擬交易期貨商品的時間只有 9am-6pm ...所以跟實際上可交易的時間不同的。 實際上是二十四小時可以交易 嗯，看來模擬交易是無法完全取代真實交易。 我最近有個衝動…想要匯款過去交易了… 但我一直問我自己，有一套自己的規則了嗎！？… 依什麼來判斷、資金管理又是如何… 都沒有答案… 現在.... 我的錢還是一樣在銀行戶頭裡...

不知道該感謝我的朋友，還是該討厭他他… 只能說是他把我領進程式交易的領域，也是他讓我靠程式交易賺錢，那時候都是他提供策略，我覺得很有道理就投入… 讓我賺錢之後，我發現都會有一段獲利回吐期而放棄… 第二次我再度找上他… ，結果我花費了買程式概念及下單實作的成本，而不了了之…這次讓我賠錢了… 之後我就對程式交易著迷了… 不過，我總是毛毛躁躁… 在網路上找到不錯的交易策略就拿來用，碰到幾次連續虧損就不玩了… 有一次鐵了心，利用市面上的自動下單機跟定交易訊號，但我被巴出場了… 因為我的資金不足，再加上有幾次訊號出來要停損，結果那天沒有訊號傳到期貨商…哇…就這樣跟我的系統又不一致，不過，那些都是很早之前的事了，現在看到一堆下單機、一堆訊號處理器，大家都往資料源的架構走，讓Tradestation 2000i 越來越穩定的存活下來，我不是很滿意TS2000i ..... 但又不得不用它，因為他變成免費又好用的，若他真那麼好用，身為交易者，為什麼不投資它！？… 難怪Tradestation 要成為 Broker ....否則它現在應該倒了吧。 Anyway ..... 我只是想回顧一下我為什麼要程式交易？？… 就只是為了賺錢而而，我是想錢想瘋了… 想要賺錢的方式，難道只有交易嗎！？… 答案是，因為它很簡單。 我也是因為簡單就成為一個企業家，而熱衷交易… 今天我開始又有衝動了，看了策略又想拿來交易，都沒有思考交易的性質適不適合我，資金管理方面及操作方式是不是適合我。 思考別人的想法(交易訊號怎麼來的，倉位控制、停損、停利)、寫成策略(回測資料)、模擬交易記錄(這是我最欠缺的)…，少量資金實戰(這是我最欠缺的)。 我一直想賺了就跑，就像奸商吧…哈…只想賺一次，卻不像王永慶，想要做永遠…所以沒有好好的經營自己的交易程式，因為打從一開始，我只是幫忙寫CODE 的人…而沒有自己的主見及想法，所以我也要開始好好想想。 若不適合做交易這塊，我也許能有什麼其他方式賺錢吧！… 也許透過交易可以達到財富自由…只是我還沒有找到適合我自己的方式！ 還好我現在慢慢鍛鍊自己的紀律，沒讓我一下子又落入迴圈中…就是看到策略就去實戰，遇到連賠就自己放棄！ Remember Easy Trade mode...

也該來學學 MT4 了… 我之前一直只想學一套工具就好，那就是 Tradestation … 後來發覺這樣是把我自己設限住了。 所以也該開放心胸去學習其他套工具，活化一下自己的腦袋。 MT4分享下載 參考書籍 國外 MT4語法下載大成包 裡面有 www.forexmt4.com/_MT4_Indicators/XO.mq4 I_XO_A_H.mq4為OX 圖。 外老的代碼基地: 這個比較像OX圖 MT4 線上講座第一集 MT4 線上講座第七集 線上基礎使用教程 http://www.520fx.com/MT4Material/2008-09-01/2023.html MQL4 論壇 MACD 炒匯網

如何讓你的保證金和開倉數量形成配比 　　 　　在談這個問題前，我想先糾正一個對保證金交易的誤解。很多人認為保證金交易比外匯實盤交易的風險大，我認為這是對保證金交易的一種誤解。這種觀念將保證金交易中的槓桿比例等同於實際交易的風險係數，我認為這種理解是存在偏差的。 　　 　　某外匯交易商向投資者提供200倍的資金槓桿，不等於投資者在交易中承擔了200倍的投資風險。槓桿比例和交易風險沒有直接的關係，和 交易風險掛鈎的是投資者交易帳戶內的保證金數額和開倉的數量 ！ 　　 　　舉個例子：某外匯交易商提供 mini帳戶和標準帳戶兩種保證金帳戶 ： mini帳戶最小開倉數量是10k，在開10k的倉數時，匯率每波動1個點，帳戶承擔 1美元的風險 ； 標準帳戶最小開倉數量是100k，在開100k的倉數時，匯率每波動1個點，帳戶承擔10美元的風險 。同樣是100倍的槓桿，為什麼 mini帳戶的風險比標準帳戶的風險小？原因就在於開倉數量上。 開倉數量越大，帳戶承擔的風險也就越大 。 　　 　　很多剛接觸保證金的朋友見到我就問“你在哪里開戶，槓桿比例時多少”之類的問題，我通常給他們的答覆是“在哪開戶，槓桿多少都無所謂，投資的風險主要來自於你自己”。有效的風險控制方法就是學會自我控制。 　　 　　回到正題上來，如何讓你的保證金和倉位匹配，我的建議是： 　　 　　保證金在500美元以下，開倉數量不得超過10k； 　　 　　保證金在5000美元以下，開倉數量不得超過50k；　　 　　保證金在10000美元以下，開倉數量不得超過100k。 　　 　　 　　常見資金管理技巧 　　 　　一、匯價 跌至重要支撐位 附近的建倉技巧； 　　（一）難點： 　　 　　1、確定該支撐位的強度； 　　2、如果嚴格按照到達支撐位買入，容易錯失良機； 　　3、如果提前買入，往往價格偏高，使得收益風險比失調，止損難設。 　　 　　（二）應對技巧 　　 　　1、如該支撐位強度較高，可提前入場； 　　2、 如該支撐位強度適中，可在支撐位附近分批入場，跌破支撐價位一定幅度止損，並在價格從支撐位附近反彈時加碼，但高價位加碼的倉位應該越來越輕（即金字塔式加碼原則） 。　　 　　3、如該支撐位較弱，可選擇繼續觀望。 　　 　　二、價格升破重要阻力位的建倉技巧； 　　 　　1、升破之前確定該阻力位的強度和升破的概率； 　　 　　2、...

一、是過於自信個人的判斷，或自認財大氣粗，不屑設止損。 二、是心中有止損，盤上無 止損 。 三、是隨意用一個金額作為止損點。 止損點的設置，可以說是職業交易顧問與普通投資者的最大區別之一。職業交易顧問懂得運用各種技術手段， 根據每個幣種的不同特點，合理擺放止損點 。 在市勢未翻轉的情況下，避免止損盤被碰上：在市勢反轉時，可儘量減小損失，從而達到止損的最終目的 。而隨意用一個金額或點值作為止損點，往往出現打上止損，即朝預定方向繼續前進的情況，產生不必要的損失。 四、分析判斷不是建立在周密而自信的判斷基礎上，盲目聽信消息或迷信某些匯評。 外匯市場相對於股市等投資市場而言，是相對公平的市場，人為操作的難度較大。特別是輿論操縱。除了上面提到的例子外，其他像美伊戰爭，歐元降息，走勢（至少是短期走勢）往往與事先的輿論相反。因此，作為普通的投資者，因資訊管道，交往範圍，技術水準的限制，往往容易陷入這樣的陷阱。為避免踏入誤區，最好的辦法是不要輕信重大事件出來前的輿論，待消息出盡，走勢穩定後，再入市不遲。想保持不敗，不能靠博大，而應靠準確把握時機。寧可錯過時機，也要保證準確率。匯市也好，其他投資市場也好，神仙是不存在的。即使是很多著名的投資機構，彙集了大批精英，也難以保證只贏不輸至於一些自營投資機構的匯評，建議還是不看為好，因這樣的匯評往往目的不純，有有意誤導顧客之嫌。 五、長中短線不分 ： 出倉比進倉還難 。因為 出倉點位不僅考驗趨勢的方向判斷能力，更考驗對趨勢的週期，走勢特點，延展長度的諸因素的綜合判斷能力 。跟隨道聼塗説的消息或是匯評進場，也許方向是對的，但何時出場，往往因人性的弱點而顯得猶豫不決。因此經常出現賺少了，後悔；虧了，更後悔。結果大部分匯友都變成了范仲淹，贏亦憂，虧更憂，無時不憂。長此以往的話，即很難在匯市有所作為，獲得收益，又面臨著巨大的精神壓力，逐漸就會喪失自信。 其實，作為一個合格的投資者，在每次進場之前，應對趨勢方向有個大致的判斷，即此單是長線，中線還是短線。如果判斷是 短線的話，進場之後掛個OCO單-Oder Cancel another Order ，然後在到達指定點位之前稍加注意即可，沒有必要始終盯在盤前。如果判斷是 中長線單 的情況下，預先估計一下 可能到達的點位 ， 設好止損 ，即可離開盤前，考慮幹些其他的事情。 當走勢按照自己預想的方向走時，可考...

尋找一個不需要管換倉交易又是期貨的市場… 尋找一個適合我看盤交易的市場 我有空的時間是 23:00~01:00 -->美國股市及外匯市場都蠻適合我的。 又想找一個有槓倍率，又可以當沖的市場 我有賭徒的心態，應該說是好賭的心態吧…因為我一直留心於期貨市場… 所以… 我決定從我知道的市場來下手，那就是外匯市場了。 以下是相關文章，解釋一下外匯市場交易之前的概念： 外匯保證金的名詞解釋 我選擇與外匯最前線一樣的福匯 FXCM 交易外匯保證金，只是一個對賭的市場，就個人而言莊家是交易商，因為他利用買賣價差來當作手續費的收益。 外匯報價的買賣價差 保證金 / 槓桿 運作時間 WHAT IS A PIP? 外匯的點（pip, point）是最小的計量單位。根據貨幣對，EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF是按照0.0001算起，USD/JPY從0.01算起. FOREX CONTRACT SIZE Standard Lot = $100,000 Mini lot = $10,000 Micro lot = $1,000 外匯交易的單位：Lot (手) = 10K , Mini Lot = Lot * 0.1 交易種類 合約量 標準手 合約量(0.10 個標準手亦迷你手) EUR/USD Euro 125,000 US$1000 US$ 100 GBP/USD GBP 100,000 US$1000 US$ 100 USD/CHF USD 100,000 US$1000 US$ 100 USD/JPY USD 100,000 US$1000 US$ 100 過夜利息 過夜利息計算線上教學 這個蠻特別的，就是你若留倉過夜，就是美東時間超過01:00 要去Central Bank Rates buy 1 lot AUD/JPY -->賣出日幣，買入澳幣，支付日幣利息，收入澳幣利息，故留倉息簡易算是 (AUD - JPY) 利率 X (日/365) 所以要只作多高息貨幣，若息差不大，就多空皆可作。 ================================================ 而我另一個選擇是Tradestation ... 因為他的買賣價差在3 pip(點)內，但他有收手續...

交易是一項自我探索的路程，這是我一路走來的心得，應該是說，我是看書加上真實世界的虧損而得來的，但我有這樣子的覺醒，是因為maurice 及 messerschmit 的提醒，要不然，我一輩子都是躺著。 其實我回顧（應該是有人幫我回顧我的Blog ）說我的操作反覆，一下作長期、一下作短期，訊號也不是從程式而來的，沒有一個資金管理策略，會用Tradestation 但沒有學會它的資金管理 …一直在修改我所使用的交易策略，然而操作的結果都是週而復始的先小賺，後大賠。 看看我的交易循環，我對交易的標的是否真正瞭解，知道他的保證金、交易單的方式，平均振幅、最近高、低點，成交量嗎？… 答案都是否定的，再往自己平身的作為去看，我工作時，對自己所要做的事也是一知半解，連出國玩都不是很仔細研究行程規劃，就是呆呆的勇往直前…，當然就沒有所謂的資金管理策略。 看我的交易，一下作長一下作短，一下用這個指標進出，一下又換另一個指標進出，原本訊號作多，但我偏偏跟他唱反調，就跟我自身喜歡背逆吧… 也很矛盾，容易後悔，… 。 最近看了傑克．伯恩斯坦出的兩本書：投資心理學、當沖高手，發現自己的缺點都被那本書說中了…再去看"期貨交易策略"這本書，才發現自己真在想要跟適合的交易是什麼？？… 不過在此之前，我自己有很大的問題要解決，就是我沒有紀律，也常常做事沒有所根據，也不細心，這三項是交易大忌。 那就一項一項來解決吧… 先培養自己的紀律加上仔細，並要注意有沒有事實根據，從生活中做起，再從交易中實現吧！ 交易真的是一面照妖鏡，會反映你自己真實的缺點，但是自己看不出來的，需要別人的指點…所以… 網友就很重要了… 感謝那些素未謀面又願意分享的朋友，你們真的太熱心了，所以我有機會也會想幫助一下別人！

我一直以為 OptionXpress 的多種下單方式，可以讓我省去不少麻煩，結果，我發現，他的Trailing Stop Order 跟 Zecco 的 VTSO 作用不太相同，並不是隨著標的去漲，有點落差，反而Zecco 的Trailing Stop 比較貼近市場價格。 特殊進場下單的方式有 １、Trailing Stop 停損式下單:送單進券商後下一分的百分比或價格加點數來成交，目前我傾向是下 Trailing Stop market 。 ２、Contingent order 有條件式下單：當股價造所設定的方向走時，才送單至券商。 我的選擇：應該只會選 Trailing Stop market ，但 % 值要很小，因為我是要進場，若開盤就大漲，我設limit 就追不到，要嘛就是設 stop 價，而非移動式停損的方式來下單。 若設 Stop 價格下單，就會使用到 OTO (Order Trigger Order) 停損、停利： 1. OCO (Order cancel Order)一方成立，另一方就不成立。 只停損： 1. Stop limit order 2. trailing Stop 目前還看不出market order 單會有什麼狀況嘍…不知道會不會像Zecco 一樣，塞最差的單給你…價格會讓你吐血的那種。 舉例： Trailing stop on .DIJOM down by 3% from 0.61 (GTC). Order sent at 3/11/2009 9:31:28 AM ET with .DIJOM @ 0.51. 表送到券商單子時， .DIJOM 報價為 0.51 3% Trailing stop ==> 成交單為：0.46 就是說我預定計劃是 0.51 的移動停損 3%，若到了 0.51*0.97 =0.49我就停損，所以當報價超過0.49 就下市價單，故0.46成交…就這點來說，比zecco 用最差的市價給你成交還好。 這整個來看，都不是好的方向，我也想過用 stop limit ,結果卻都沒有成交… 因為過了那個stop點位後，就一直不到我的limit 價…。 真難選擇，因為進出場點對預約單來說，是很難控制的變數。 要嘛就是不要交易美股期權了。 註：A "virtual trailing stop order...

最近收到日盛自動下單的信，讓我十分興奮… 終於台指期不用透過什麼下單機了。 讓我想回到台指期去測去，再使用Tradestation 2000i... 我也發現網路上越來越多人使用程式交易了。 嗯，看來自己從一個中間領先者變成落後者（或者我從來就是沒有領先過） 再回來台指期交易，我想，我會考慮的更多了… 沒有事實根據就不會想要下單。 最終要回到美國期貨來交易 ，是我的終極目標吧！ 並且要試著寫寫好的交易概念。 希望能成功，之後再把所有的經驗分享給大家。 現在的危機就只在於 DDE 還是不穩定，及自動下單順不順利了。 應該要回去重灌電腦中！

今年把我過去所有賺的錢都吐出來，並且還賠了三千美金… 2009/02/12 sold dia @78.16 dzz @21.4201 我問我自己… 怕破產嗎！？---> 超怕… 這次大虧是因為連續三次失敗後，就開始亂做…之後就一敗塗地… 要再反攻回來，應該要有很大的勇氣及毅力，還要有眼光… 目前我容易擔心手上持倉狀況的毛病，一直改不了，那就不適合交易這塊… 我可能就改變自己的策略，先去訓練自己的心理面！

BOT DIA @80.99 再等一個月，再找低點買進！…

碰到 DXD 的停損區，讓我停損出場… 看來我的技術分析能力還是很差… 只能轉向長期持有 SPY OR DIA 了… 。

bot DZZ @$22.90 bot DXD @$63.96 只是看空黃金 及 道瓊… 等待空方來襲… 目前大盤走向盤整… … … 黃金漲太高… KD 向下。 我的操作方法改為波段操作… 停損設很遠…

bot EEV @67 SLD @60 現在投資美股二年下來，賠掉了二千美元… 我將改用波段操作法… 希望能成功！

當初滿心以為會開始上漲，結果跟大勢一樣… 往下直殺… SOLD DDM @27.76 --> 停損出場。 以後要先考量到整個市場的廣度再出手吧！… 這次損失慘重… 不過，可以確認的是… 熊市反彈就此結束… 讓我訝異的是，有那麼快喔！？ 所以不要對未來有什麼幻想，應該實事求是…看訊號操作吧！

市場主要走勢利用一目均衝圖來表示： 價格在雲層上面，雲層是支持帶==>多頭市場 價格在雲層下面，雲層是抵抗帶==>空頭市場 破雲帶並成交量放大，才可確認趨勢反轉。 一目均衝圖的應用 主要股指一目均衝圖： 道瓊工業指數 Dow Jones Industrial Average (^DJI) 那斯達克指數NASDAQ Composite (^IXIC) 標普五百指數S&P 500 INDEX,RTH (^GSPC) 個股分析 交易規則： １.若空頭市場，股市跌深反彈時，利用昨日高點來搶，不可超過此價，並不可放大投入金額，因此方式是抓反轉，投資人有出貨的心理，故會出現開高走低。 ２.

今天下的單量太多了，我以為一定會漲才狂下單，以後要改進，先試幾張單，確定方向後，隔日再下多。 BUY PFEBW@0.73 SELL@0.58 --->太急著買，買在高點，限價停損策略正確 仍是一句老話，買不到就算了，因為OPTION 差一點點，就會差很多。 UYM 及 SSO 是因為漲跌幅太大，我被震出場的單子，所以期權到期日該日，盡量不交易。 BUY UYM@ $13.85 SELL@ $13.00 ---> 停損策略正確，因當日漲跌幅太大12.68 - 14.02 BUY SSO@ $23.80 SELL@ $22.842 ---> 停損策略正確，因當日漲跌幅太大22.31 - 23.89 最怪的是 GLD 我怎麼下，怎麼被REJECT ..... ZECCO 就是不讓我買… 不知道為什麼… 只好轉 BUY DDM @28.5099 ============================================================================ 後來發現… 疑… 我怎麼下那麼多單？？… 得了失心瘋了！？ 仔細想想才發現，當我開始連續賺錢時，我就會開始加碼，結果，加碼時就是我大賠的那一天，這次是第三次了，應該是我自信心過大，覺得一定會賺錢才會如此。 所以除了我的投資技術分析不可能是連續賺錢的，而且勝率只有二、三十，那我就不應該在連續勝賺錢後再加碼…而是一直保持固定金額。 至於是不是應該換個下單的操作方法，我可能也要換個長期的投資法，但就目前來說，我若長期持有部位超過一個月就會心慌意亂的情況下… 若不去改變我的心理，那我就無法換個技術分析下單法。 這次被大魔王徹底打敗，我覺得怪，一樣的技術分析方法來買個股選擇權，模擬交易就一直賺錢，真實投資就一直賠錢？？… 現在就停止模擬投資了，慢慢的一口一口交易個股選擇權，用真錢來玩，除了看實際報價的差異外，順便磨練我的心理技巧。 看來個股及選擇權，我都不適合一次多單，以後要慎選個股，若覺得有把握，金額再加大。

又忘了交易option 不能下市價單，我被表到一次 sell JSACT @1.96 會吐血吐到死…是市場上最低價。 這次交易讓我損失134 .... SHIT..... ===> 此次讓我深刻體會，1.OPTION的交易要遵照交易規則，2.千交代萬交代，要用設限價，也都忘了。 3.想要近月才可追價，遠月要設限價，極想要買進近月利用ASK 報價+0.5 ,遠月利用 ASK ，極想要賣出近月報價用BID 報價 -0.5 , 遠月利用BID . SELL DZZ @ 28.63 --->交易訊號出場。 唉… 失敗的一次交易，希望真正學習到，要刻在心上才行！ 其實這次的OPTION交易，是賭的心態比較重，但我卻利用真實的錢，而不是用模擬的錢… 真的不懂自己再想什麼，以後手癢又是賭博心態的話，就利用模擬的錢吧！

buy JSACT (JPM MAR 2009 CALL 27.5 )@ 3.1 --->這是一個危險的舉動，其實我原本是想買一百股JPM , 我覺得他買的對，把花旗的好資產買下來，給花旗權益（選擇權）…蠻明智的。 但市場上好像不是這麼一回事！ 其實… 我也一直一棋不定，要不要買期權，因為我原來打算用來模擬投資的… 在市面上殺聲隆隆時，去買股是很呆的行為，去買選擇權是抱著必死的決心，但膽小的我，還是買遠月的好…！ 若由技術分析來看，JPM 是KD交叉，且有築底的型態，可以買進。 不知道我為什麼一直想做多，若用一目均衝圖來看，撥雲見日的時點在1/20 總統就職日就會開始漲了… 現在就等期權日到期1/16 後，市場賣壓就會減少了，因為市場總要平倉結算吧！

Date Action Qty Symbol Description Price Commission Net Amount 1/13/2009 Sell To Close 1 JYH9(Japanese Yen MAR 2009) $1.1189 $6.99 ($321.11) 1/13/2009 Sell To Close 1 .BYONX (BAC FEB 12.5 Put ) $2.310 $12.95 $218.04 因不懂日幣期貨規則而虧損，但交易選擇權的方式及技術分析是正確的… 以後還是要多瞭解商品規則再下單，並試著把模擬交易當做是真實。 接下來市場走到了盤整區…作多、作空都不是… 先休息吧！

真是太神奇了，我只花了二天的時間，就把 OptionXpress 的帳戶開好了，不過，現在美金一直漲，我也不敢亂匯美金出去。 就趁現在模擬投資一下 期貨及選擇權吧！ BYONX (BAC PUT ) Q P C 1/12/2009 Buy To Open 1 JYH9 (Japanese Yen MAR 2009) $1.1214 $6.99 ($8.61) 1/12/2009 Buy To Open 1 .BYONX (BAC FEB 12.5 Put) $1.690 $12.95 ($181.95) 好怪，日元期貨的單位竟然是 1美元，以後量要買大一點才行，或是以後不交易此種期貨。 買入 JYH9 純是為了試試期貨的單位及報價。 買入BYONX (放空BAC) 是因為BAC 跌矩型平台，會有20%的下跌機率，故先買PUT 。 外加上大盤看跌，金融股更差，所以買PUT ----> 照訊號操作。 以後我就會把錢存在OptionXpress 中，操作期權，不在 Zecco ... Zecco 就專心的買賣股票吧！ BTW OptionXpress 的即時報價，為我這種短線型的投機客，加入不少算勝，知道該出多少價格買進。 因為之前為了搶單，用市價被zecco 都搞到最高點… 現在我就用現價單，好多了。

這次平倉FXI的決定讓我考慮了一個多小時，想說應該要逢低回補…或是出清… 唉…因為我沒有照訊號操作，想要從短期投資改變為長期投資，才會考慮那麼久… 其實我在網上設的都是為了短沖而定的…卻改變自己的想法變長投，就虧了不少… 還是先賣再說… SELL FXI @ 27.01 BUY FXP @ 39.5 SELL FXP @41.1 -->當沖… 此項操作純是因為自己生氣，為什麼當初要長期持有 FXI 進而操作 FXP 跟訊號沒有關係，以後要注意情緒上的問題。 BUY DZZ @27.55 -->是過期的訊號，覺得沒追到進去追，以後也要小心此類問題。 --------------------------------------------------------------------- 這次作多FXI讓我體悟到，我適合短期持有，不適合長線，因為我對手上握有的部位會有恐懼感。 那就依適合自己個性的訊號來操作吧！

不知道自己為什麼要賣那麼早…因為我下的是預約單… 應該是說自己賣那麼急，也不看訊號就出手，負面學習… 照訊號買進EEV ---> 正面學習… 現在看來我最大的缺點在於持倉的信心不夠… 需要強化！

SELL TBT @41.4 -->是個人覺得他快漲不動了，所以出清，下次要注意，等出場訊號出現在平倉。 SELL FXI @28.26 -->KD 交叉向下，CCI BOT EEV @50.81--> CCI >-100 買進。 現在是熊市反彈，要把停損點放大，但又怕損失過大，果然這點部位的壓力是模擬投資做不到的。 一直在猶豫要不要買放空型ETF ....，結果… 買了之後市場就止跌… 。 不過，還是照訊號操作，小心為上。 看來現在大盤是朝著盤整的方向走，作多也會被巴，作空也會被巴。

第一次使用 ZECCO 的移動式停損，幫我停損在 27.63 -->沒賺沒賠，算是實驗性質。 利用價位式停損我還真不習慣，一般我都是利用百分比停損的概念。 不過，有這招移動式停損，最大的好處是，保護我的獲利、減少我的損失。 ============================================================= BTW , 今天我也開了 OptionXpress ，他的即時報價功能讓我眼睛為之一亮。 他的即時資訊做的真好，而且期貨及選擇權的報價明顯比yahoo快許多。 我也是第一次看到 option 可以即時報價，以後就會來到 OptionXpress 操作opt 及 future 。 而且還有tick bar 是強勢或是弱勢，並且是免費的… 真是太優秀的即時報價看盤軟體。 真是好券商呀！… 應該要去存錢買買 option 來試試，並讚助一下，一般即時資訊都是要錢的！

將QAA AQ , BYO AX , GLD MG 給平倉了… 除了 GLD.MG -31% 外，QAA AQ讓我賺了1.5倍 也就是 150% .... BYO.AX 20% 的獲利。 但我在操作時，還是覺得卡卡的… 再不久我就要去 OPTIONXPRESS開戶，利用小筆資金模擬投資。 此次操作成功在 KD交叉向上後一天下跌再買進OPTION也是可以獲利，但前題是大盤是要向上的。 也要注意公司消息及新聞，利用市場上的恐慌，再進場是可以大大獲利。 別碰跟地緣政治相關的東西，USO , GLD 都要小心，因為戰爭都會引發大漲，因為OPTION不單只是看技術分析，消息也是很重要 。

此次買進 FXI 為訊號突破上升三角型，且量增。故買在 31.72，原本目標是在31.5 但ZECCO的STOP ORDER 使用市價單，因開盤就衝至31.69價位，使我買高了。 沒想到放空黃金被巴… 設定移動停損中。

我只是在試驗我股票選擇權進場的訊號是如何。 BUY BYO.AX ---> 標的 BAC 的CALL , KD交叉向上突破後二天買進。 BUY GLD.MG ---> 標的 GLD 的PUT , KD交叉向下突破首日買進。 目前看來是 AAPL 表現最好，但那是因為 KD 交叉向上失敗後，再買進，而且我是不管賈伯斯健不健康而買，純是因為訊號，意外大賺… 先平一半，另一半再擇期出清。 -----> 目前的結論是，選擇權要買在反轉盤變的前一日，否則都沒有賺頭，那樣我覺得怎麼找盤變的前一日！？ … 超難… 要用猜的…

BOUGHT DZZ @ 26.63 是用市價委託，就被買到最高點… 看來ZECCO 有點… 出貨的嫌疑，但相對 TBT 而言，我也是用市價委託，也還好，買在 39.9 會這樣是因為 DZZ 的成交量太小了，容易有價差存在。 兩個買進訊號都是 CCI CROSS OVER -100 且 MACD 交叉向上 且 KD 已經突破向上。

操盤之前，先判斷一下大趨勢再做出抉擇不晚。即先有戰略規劃，後有戰術操作。 --->讓我想起在課堂上所學到的 top-down 分析法… 我會很容易的陷入無頭蒼蠅的，追漲殺跌思維模式。到時你就會，越做越錯，越錯越急，越急賭性越重。一旦進入惡性閉環，相信你很快就會被市場消滅。 --->原來這是人性，還以為這是我個性的弱點… 看來我要克服的地方還很多。 ============================================================== 看來日幣走空… 那反過來是高息貨幣的起漲點了，看來我可以勇敢的買高息貨幣。 ============================================================== 好怪… 我看過許多文章分析 ，第一季會到最高點後下殺，第三季後才會慢慢好轉，大家的看法一致，是怎樣！？

因為 12/31 QQQQ上漲（就是 NASDAQ看漲） 雖然賈伯斯傳出身體狀況不好，導致 AAPL 下跌… 但總覺得他掛點對該公司的影響不會那麼的深遠。 1/2 出手 BUY AT OPEN QAA AQ @4.55 --> 一月到期的AAPL 期權。 嗯，先試一年的身手，再真實投入一年。 今年的新希望，練出 STOCK OPTIONS 的好身手。

Investopedia 是一個很好的樂園，新手樂園，可以針對自己新想法挑戰。 我想… 來試試自己的身手吧，在我沒有建立好自己的交易信心前，去試試先！ 就來交易 options 吧！

SELL GLD @87 因為買進 GLD 只是自己想要長期投資的標的，並沒有照訊號操作，所以有獲利就出來了… 接下來，我要更多的依照訊號來操作… 網路上的 http://blog.sina.com.cn/u/1210861504 財源廣進的 BLOG 文章也寫的不錯！… 但我寫的是個人心酸…他的文章比較有參考價值…