跳到主要內容

外匯交易保證金盈虧計算--

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008091309918

來自於 yahoo 知識

情況假設戶頭裡有3000美元 在 1 美元/100日圓時下了0.1單 請問在哪個價位時我此單會被強制平倉? 要列出詳細計算過程喔 並說明詳細關係
您的問題想必是在外匯交易商下的交易,因為銀行體系大多不提供迷你單(零畸口數)。
而外匯交易商強制平倉的標準是不同的!甚至有很大差異!
但相同的平倉原則,都是依保證金水位低於要求程度時強制平倉(斷頭)。

公式: 淨值/原始保證金=保證金水位
    EX
    (淨值5000USD)/(5口共2500USD)=200%

例如:
F交易商規定保證金水位低於100%時強制平倉,若您帳戶裡有0.5口USDJPY倉位,原始保證金是300USD,則當您的帳戶淨值低於250USD時即強制平倉。

Z交易商規定保證金水位低於30%時強制平倉,若您帳戶裡有0.5口USDJPY倉位,原始保證金是250USD,則當您的帳戶淨值低於75USD時即強制平倉。

所以即使你同樣下了0.5口在兩家不同交易商裡,有可能一邊斷頭很久了,另一邊還存活著。

一、下單有虧損或賺錢都是以1萬美元去兌換計算嗎 (設0.1單)
==>當然不是。
就依每口點值乘以您的口數。
例如:您持有0.1口EURUSD,因其每口點值是一元,所以您的0.1口若輸或贏100點,都是100美元。

二、虧損的金額就是計算保證金比例的依據嗎?

計算保證金比例(或稱保證金水位)的公式如上:

  淨值/原始保證金=保證金水位

三、戶頭3000美元 扣掉 虧損金額後的餘額除以50元保證金乘以100% , 小於100% 此單就強制平倉? 是這樣算嗎?
==>當然不是。
您要注意的是,交易商規定的最低維持保證金水位是多少(例如100%),再依上列公式換算。

四、那麼強制平倉後我損失的是50元保證金而已 ? 還是3000美元扣掉單子上虧損的金額?)
當然是3000美元扣掉全部單子上的總虧損。

五、某些外匯商交易是收傭金 , 請問傭金怎麼收法?
在你下單時,會增列一項佣金,直接連同水差扣取。

六、如果我要下0.1單 (50美元) 我保證金比例又要不能低於100%
那我戶頭是不是必須要有5000美元 不然我就會被強制平倉?
每家交易商訂定之最低原始保證金皆有不同,端看開戶槓桿及交易商品而定。
EURUSD和USDJPY在100或200甚至400倍的交易槓桿中,兩者的原始保證金皆不相同;EURUSD之原始保證金在上列三種槓桿是浮動計算的。


以下是來自 FXCM 的保證金解說
http://www.fxcmasia.com/tc/currency_rates/margin.html

另一個很詳細介紹的網站:
http://blog.udn.com/lecter/462679

交易1手 = 10,000 元
來自於 http://www5.cnfol.com/big5/forex.cnfol.com/091117/134,1508,6815688,06.shtml

目前美元/瑞士法郎的買/賣匯價是1.6322/1.6327,(意味著您可以用1.6327瑞士法郎來買入1美金,或賣掉$1,可得1.6322瑞士法郎)您可行的杠桿率是100:1或1%,您執行此交易,買一張單,買入100,000美元並賣出163,270瑞士法郎。

  在100:1的杠桿下,為了此交易,您的初始保證金存入時$1000,現在您的帳戶餘額是$4000。如您期待,USD/CHF升至1.6435/40。您現在以1.6435價位兌換掉1美金或用1.6640瑞士法郎買入1美金。由於您看漲美金(看跌法郎),您必須賣掉美元及買回法郎以實現盈利。

  您結清此頭寸,賣掉一張單(賣掉$100,000並換回164,350CHF)由於您原本賣(付)163,270CHF,您的盈利是1080CHF。要計算以美元為單位的您的盈利或虧損,只要簡單地把1080除以當前USD/CHF價格1.6435,您的盈利在此交易為$657.13。

  總結

  初始投資:$1000

  盈利:$657.13

  投資回報率:65.7%

  如果您沒有使用杠桿來執行此交易,您的投資回報率將少於1%。

  管理一個保證金帳戶

  在保證金上交易可能是一個盈利策略,但是花時間了解風險對您來說是重要的。您應當確定您完全理解您的保證金帳戶如何運作。一定要閱讀您與您的清算公司之間的保證金協議,若有任何問題,請跟您的客戶代表溝通。當您的帳戶保證金跌落到已預設的點,您帳戶上的頭寸可能部分或全部清算。您的頭寸被清算之前您不會收到保證金追加通知。您應當檢查您的保證金總額,以達到規定基準,在每次執行頭寸時利用止損單以限制下跌風險.

  計算盈利和損失

  為了能方便使用,大多數交易平臺會自動地計算一個交易者頭寸的盈虧,然而,去了解這種演算法是怎樣來的是有益的.要例證一個典型的外匯交易,考慮以下例子.

  USD/CHF的買/賣價是1.6322/1.6327,意味著買1美元需要1.6327瑞士法郎或賣出1美元要1.6322.

  假如您看漲美元對瑞士法郎,要執行此策略,您會買入美元(同時賣出美元),並等待價格上升. 於是您會做出此交易:買美元100,000並賣掉163,270瑞士法郎.(請記住,在1%的保證金,您的初始保證金存入會是$1000)

  如您所願,USD/CHF升至1.6435/40,您可以以1.6435瑞士法郎的價位賣出美元或以1.6440瑞士法郎的價位買入1美元.因為您是看漲美元(即是看跌法郎),您現在必須賣美元及買回法郎以實現任何盈利.您賣掉美金100,000在目前USD/CHF價格1.6435,並收到164,350CHF,由於您原來賣出(支付)163,270CHF,您的盈利是1080CHF.

  要計算您的以美元為單位的盈虧,只要簡單的將1080除以目前USD/CHF價格1.6435。總盈利=US$657.13

留言

這個網誌中的熱門文章

來自小肥牛的網誌:善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客,他把TS中的Stop Order 解說的很好: http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己,我把自己的經驗也是小肥牛所寫的,po在下面 但有TradeStation程式經驗的人,就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同,若是寫成 stop order 的方式,在報價只要一碰到價,下一個 tick 就會send order 並成交,但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行,也就若是5 min kbar,在第一分就觸價,就等到第5分鐘,且close仍高於7600才會下order,也就是差了 4 分鐘,在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 ), 就可以在觸價的下一個 tick ,就立刻 send order,而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上,即使在 this bar 模式,這兩者還是有所不同,第一個不同是用 if-then order + this bar 模式,等於每一個 tick,程式都要去判斷邏輯是否成立,造成 cpu 的 loading 變很大,且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束,所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷,也是當價格成立時,server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣),PC 執行邏輯判斷後,確認價格成立,再送一個市價單到TradeStation Server(美國),然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order,則會在k bar 一開始,就將 order 送到 TradeStation Server(美國),並轉送到美國期交所內,當價格一成立,就會直接在期交所內成交,並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨,若...

autoit hts 自動下單交易範本,從日上發發發轉貼

來源: http://www.nisan.us/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10000 ; AutoIt Version: 3.0 ; Language: English ; Platform: Win9x/NT ; autoDanB66 ~~日上發發發-浮雲~~ 有問題請聯絡aircop001@gmail.com, http://www.nisan.us , 或至討論區討論 ; autoDanB673 ~~日上發發發~KCA~~ 此版本新增 HTS 斷線重連機制 ;若要解除請按 Ctrl-Alt-Del 解除按鍵鎖住,並 del AutoIt.exe 處理程緒 ;; config setup $YOUR_HTS_PASSWORD = "your_hts_password" ;; 字串內 your_hts_password 請改成您 HTS 的密碼 $HTS_PATH = "C:\JihSun\HTS2\JSCOM.EXE" ;;記得把快易點的路徑檔名修改 ;;$HTS_PATH = "C:\Program Files\日盛HTS快易點 2.0\JSCOM.EXE" $dan_PATH = "C:\danB\danB.exe" ;;記得把下單機的路徑和檔名修改一下,注意大小寫有區分 $dan_name = "danB.exe" $dan_WIN = "日上發發發下單機 Beta 0.71" ;;下單機版本也要修改哦! AutoItSetOption("TrayAutoPause",0) AutoItSetOption("TrayIconHide",0) If ProcessExists("JSCOM.EXE") Then ProcessClose("JSCOM.EXE") ProcessClose("JSHTSMain.exe") Sleep(3000) EndIf BlockInput(1) ;;鎖定鼠標和鍵盤! 取消按鍵 Ctrl+Alt+Del Run($HTS_PATH) Sleep(5000) ...

殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退,市場預測指標。

文章來源: GD大--GD4166個人部落格的心得整理 先由反向來看,若長/短債利率比(斜率)在1以下,就是景氣將會在二、五年內落底的警訊,是領先指標,領先三至六個月以上。 再從正向來看: 美國道瓊指數 及 一個月短票殖利率對三十年聯邦長債殖利率比率 殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退 2006.02三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度逼進反轉(=>讀數為1.01,逼近1.0以下的反轉) 2006.08三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度正式反轉(=>讀數為0.95,進入1.0以下,所以為正式反轉) 2007.03三十年聯邦長債值率對一個月短票殖利率比率首度鬆動 Q: 反轉指由低向上?? 正轉指由高向下嗎?? A:要看對象是誰,新興市場對已開發國家報酬率反轉是指新興市場報酬率由高向下,已開發國家報酬率由下向上 但看指數來說,向下三個月後,美國道瓊就向下 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 2005.12.29  工商時報 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 林秀津、林明正/綜合報導 美國政府公債殖利率曲線週二出現近五年來首見的負斜率現象,引發市場一片恐慌,因為多次歷史經驗顯示這可能是美國即將步入經濟衰退的前兆。專家也指出,根據過往經驗,美股可能在半年後大跌,資金可望轉往亞股,最大受益者是日股,台股也將受惠。 有鑑於殖利率曲線出現負斜率現象通常都被視為經濟衰退的前兆 理論上,基於時間及風險成本考量,長期債券的投資人通常會要求較高的收益率,因此多數時候債券殖利率曲線會呈現正斜率的走向(也就是債券期限愈長,殖利率愈高)。 另一方面,這樣的現象可能會壓縮、甚至完全侵蝕掉銀行和避險基金等金融業者的利潤,因為他們通常是用短期借貸來做長期放款或投資。在長率高於短率的正常情況下,兩者之間的利差就是他們的利潤。但在長率低於短率的情況下,他們的利潤恐怕就蕩然無存。 美國最近六次經濟衰退發生之前,都曾出現過殖利率曲線反轉現象。不過,該國過去也曾發生過殖利率曲線反轉,但經濟並未步入衰退的情況。 分析師也提醒,目前許多市場參與者都還度假中,債市交易量相當小,因此週三的行情未必能作為預測經濟衰退的指標。不過,在假期過後,如果殖利率曲線的負斜率現象持續擴大,市場的反...