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我渴望賺錢，但不可望花成本…結果卻是在交易中花了我的成本，但我賺不了錢

不知道該感謝我的朋友，還是該討厭他他… 只能說是他把我領進程式交易的領域，也是他讓我靠程式交易賺錢，那時候都是他提供策略，我覺得很有道理就投入… 讓我賺錢之後，我發現都會有一段獲利回吐期而放棄…
第二次我再度找上他… ，結果我花費了買程式概念及下單實作的成本，而不了了之…這次讓我賠錢了…
之後我就對程式交易著迷了…
不過，我總是毛毛躁躁… 在網路上找到不錯的交易策略就拿來用，碰到幾次連續虧損就不玩了…
有一次鐵了心，利用市面上的自動下單機跟定交易訊號，但我被巴出場了… 因為我的資金不足，再加上有幾次訊號出來要停損，結果那天沒有訊號傳到期貨商…哇…就這樣跟我的系統又不一致，不過，那些都是很早之前的事了，現在看到一堆下單機、一堆訊號處理器，大家都往資料源的架構走，讓Tradestation 2000i 越來越穩定的存活下來，我不是很滿意TS2000i ..... 但又不得不用它，因為他變成免費又好用的，若他真那麼好用，身為交易者，為什麼不投資它！？… 難怪Tradestation 要成為 Broker ....否則它現在應該倒了吧。

Anyway ..... 我只是想回顧一下我為什麼要程式交易？？… 就只是為了賺錢而而，我是想錢想瘋了…
想要賺錢的方式，難道只有交易嗎！？…
答案是，因為它很簡單。 我也是因為簡單就成為一個企業家，而熱衷交易…
今天我開始又有衝動了，看了策略又想拿來交易，都沒有思考交易的性質適不適合我，資金管理方面及操作方式是不是適合我。
思考別人的想法(交易訊號怎麼來的，倉位控制、停損、停利)、寫成策略(回測資料)、模擬交易記錄(這是我最欠缺的)…，少量資金實戰(這是我最欠缺的)。
我一直想賺了就跑，就像奸商吧…哈…只想賺一次，卻不像王永慶，想要做永遠…所以沒有好好的經營自己的交易程式，因為打從一開始，我只是幫忙寫CODE 的人…而沒有自己的主見及想法，所以我也要開始好好想想。
若不適合做交易這塊，我也許能有什麼其他方式賺錢吧！…
也許透過交易可以達到財富自由…只是我還沒有找到適合我自己的方式！
還好我現在慢慢鍛鍊自己的紀律，沒讓我一下子又落入迴圈中…就是看到策略就去實戰，遇到連賠就自己放棄！
Remember Easy Trade mode , Fiting for you
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留言

匿名表示…
Hi, my name is Fung, i had read about one of your文章, it is 2009/03/10 optionsXpress 下單規則. beuse i also using this broker, but i am still learning. So, could you make some that kind of 文章. Because, that is really usefuly.
thank you.


fung
2009年4月20日 晚上10:53
小瑞寫道…
不知道你想瞭解OptionsXpress 中的那一項下單規則… 讓我可以解釋一下的。
2009年4月21日 凌晨1:02
匿名表示…
hi, i am learning trade option, so are you using optionsXpress too?, if so do you find out hard to use this broker, because, i still doing Virtual Trade to improve my skill. And do you use optionsxpress trade something else too? i measn not just Option. Can you tell me some "Tradong or learning Option's books or Webside for me, please, thank you. and also, if you trade Option, how did you impove your option skill? thank you very much. fung
2009年4月23日 晚上11:52
小瑞寫道…
可能是因為習慣的問題，我也不是很能適應OptionsXpress 所以我現在還是努力去研讀Tradestation 的軟體及開戶文件，我要交易的話，會轉到Tradestation 去。

好的 Option 交易網誌：http://options4u.blogspot.com/2008/10/trade-on-infy.html
是我覺得不錯的，因為作者是華人，且有成功的交易紀錄。
2009年4月25日 凌晨4:59
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這個網誌中的熱門文章

來自小肥牛的網誌：善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...
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autoit hts 自動下單交易範本，從日上發發發轉貼

來源: http://www.nisan.us/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10000 ; AutoIt Version: 3.0 ; Language: English ; Platform: Win9x/NT ; autoDanB66 ~~日上發發發-浮雲~~ 有問題請聯絡aircop001@gmail.com, http://www.nisan.us , 或至討論區討論 ; autoDanB673 ~~日上發發發~KCA~~ 此版本新增 HTS 斷線重連機制 ;若要解除請按 Ctrl-Alt-Del 解除按鍵鎖住，並 del AutoIt.exe 處理程緒 ;; config setup $YOUR_HTS_PASSWORD = "your_hts_password" ;; 字串內 your_hts_password 請改成您 HTS 的密碼 $HTS_PATH = "C:\JihSun\HTS2\JSCOM.EXE" ;;記得把快易點的路徑檔名修改 ;;$HTS_PATH = "C:\Program Files\日盛HTS快易點 2.0\JSCOM.EXE" $dan_PATH = "C:\danB\danB.exe" ;;記得把下單機的路徑和檔名修改一下，注意大小寫有區分 $dan_name = "danB.exe" $dan_WIN = "日上發發發下單機 Beta 0.71" ;;下單機版本也要修改哦！ AutoItSetOption("TrayAutoPause",0) AutoItSetOption("TrayIconHide",0) If ProcessExists("JSCOM.EXE") Then ProcessClose("JSCOM.EXE") ProcessClose("JSHTSMain.exe") Sleep(3000) EndIf BlockInput(1) ;;鎖定鼠標和鍵盤! 取消按鍵 Ctrl+Alt+Del Run($HTS_PATH) Sleep(5000) ...
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殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退，市場預測指標。

文章來源： GD大--GD4166個人部落格的心得整理 先由反向來看，若長/短債利率比(斜率)在1以下，就是景氣將會在二、五年內落底的警訊，是領先指標，領先三至六個月以上。 再從正向來看： 美國道瓊指數 及 一個月短票殖利率對三十年聯邦長債殖利率比率 殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退 2006.02三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度逼進反轉(=>讀數為1.01,逼近1.0以下的反轉) 2006.08三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度正式反轉(=>讀數為0.95,進入1.0以下,所以為正式反轉) 2007.03三十年聯邦長債值率對一個月短票殖利率比率首度鬆動 Q: 反轉指由低向上?? 正轉指由高向下嗎?? A:要看對象是誰,新興市場對已開發國家報酬率反轉是指新興市場報酬率由高向下,已開發國家報酬率由下向上 但看指數來說，向下三個月後，美國道瓊就向下 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 2005.12.29　 工商時報 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 林秀津、林明正/綜合報導 美國政府公債殖利率曲線週二出現近五年來首見的負斜率現象，引發市場一片恐慌，因為多次歷史經驗顯示這可能是美國即將步入經濟衰退的前兆。專家也指出，根據過往經驗，美股可能在半年後大跌，資金可望轉往亞股，最大受益者是日股，台股也將受惠。 有鑑於殖利率曲線出現負斜率現象通常都被視為經濟衰退的前兆 理論上，基於時間及風險成本考量，長期債券的投資人通常會要求較高的收益率，因此多數時候債券殖利率曲線會呈現正斜率的走向（也就是債券期限愈長，殖利率愈高）。 另一方面，這樣的現象可能會壓縮、甚至完全侵蝕掉銀行和避險基金等金融業者的利潤，因為他們通常是用短期借貸來做長期放款或投資。在長率高於短率的正常情況下，兩者之間的利差就是他們的利潤。但在長率低於短率的情況下，他們的利潤恐怕就蕩然無存。 美國最近六次經濟衰退發生之前，都曾出現過殖利率曲線反轉現象。不過，該國過去也曾發生過殖利率曲線反轉，但經濟並未步入衰退的情況。 分析師也提醒，目前許多市場參與者都還度假中，債市交易量相當小，因此週三的行情未必能作為預測經濟衰退的指標。不過，在假期過後，如果殖利率曲線的負斜率現象持續擴大，市場的反...
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