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市場廣度：http://financial-paradise.blogspot.com/2007/07/blog-post_20.html
幾個市場廣度的指數，先看put/call ratio，很明顯這一陣子的put/call ratio比較沒有像之前這麼高了，但是在週五的下錯以後又上升到1.19（前一天還小於0.9）。雖然這樣的現象表示漸漸大家都淡忘了不久前的大跌，但是只要一有較大幅度的下挫，大家又會像驚弓之鳥一般的過度反應。

市場廣度並沒有『確認』這次上漲的力道，熟悉我分析方式的朋友都知道我一定會看騰落線，所以我把這一陣子的騰落線PO在這裡供大家參考。從下面的圖我們可以發現，這一次NYSE指數在上週五的時候創下新高，但是騰落線卻是遠遠落後在前一次高點的後面，這表示漲勢並沒有受到『廣泛』的『確認』。
1998年開始PO出來，我們可以發現，在過去幾次明顯的修正中，都是騰落線先回到原來的高度，隨後指數才會回到原本的高度並繼續往上攻.
http://financial-paradise.blogspot.com/2007/10/blog-post_07.html
http://financial-paradise.blogspot.com/2007/12/58.html


書單：
投資自已一點也不貴
1. 股價趨勢計數分析（上、下）
2. 墨菲論市場互動理論
3. 金融市場技術分析（上、下）
4. 巨波投資法
5. 看準市場脈動的投資術
6. 金融心裡學
7. 技術分析選股絕活
這是m大說有一天他的書房燒掉了
這幾本是他會去搶的 呵呵
不錯的書：市場互動技術分析
http://www.wretch.cc/blog/oolong1001/3295296





日圓
日圓就是最近引起我注意的主要原因，其實只要看到最近日圓大漲，一定會引起全球股市大跌。而如果發現全球股市大跌，那去看一下日圓就會發現...果然上漲了。我們看一下下面的圖，可以發現日圓指數在前一陣子拉回以後（伴隨著全球股市的『類V型反轉』），現在又衝上去了。但是因為衝得太快，所以近期應該會重新拉回，大家想買不要追，只要把可能的走勢了然於胸即可。

黃金類
但是請大家注意XAU:GOLD的比值如果掉到0.21以下，我的看法是可以再建立部位。另外一張圖是金蟲指數的60分鐘線圖，我現在看到他的支撐是在139左右，這個是再回測支撐線，在過去是壓力線。
http://financial-paradise.blogspot.com/2007/07/blog-post_28.html


資產配置：http://www.sanmin.com.tw/page-product.asp?pf_id=000660378


景氣循環：http://financial-paradise.blogspot.com/2007/11/blog-post.html


資金現況：http://financial-paradise.blogspot.com/2008/02/blog-post_15.html
TIP 的解釋:http://yesfx-global-invest.blogspot.com/2008/01/blog-post_1749.html#links

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來自小肥牛的網誌：善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...
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autoit hts 自動下單交易範本，從日上發發發轉貼

來源: http://www.nisan.us/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10000 ; AutoIt Version: 3.0 ; Language: English ; Platform: Win9x/NT ; autoDanB66 ~~日上發發發-浮雲~~ 有問題請聯絡aircop001@gmail.com, http://www.nisan.us , 或至討論區討論 ; autoDanB673 ~~日上發發發~KCA~~ 此版本新增 HTS 斷線重連機制 ;若要解除請按 Ctrl-Alt-Del 解除按鍵鎖住，並 del AutoIt.exe 處理程緒 ;; config setup $YOUR_HTS_PASSWORD = "your_hts_password" ;; 字串內 your_hts_password 請改成您 HTS 的密碼 $HTS_PATH = "C:\JihSun\HTS2\JSCOM.EXE" ;;記得把快易點的路徑檔名修改 ;;$HTS_PATH = "C:\Program Files\日盛HTS快易點 2.0\JSCOM.EXE" $dan_PATH = "C:\danB\danB.exe" ;;記得把下單機的路徑和檔名修改一下，注意大小寫有區分 $dan_name = "danB.exe" $dan_WIN = "日上發發發下單機 Beta 0.71" ;;下單機版本也要修改哦！ AutoItSetOption("TrayAutoPause",0) AutoItSetOption("TrayIconHide",0) If ProcessExists("JSCOM.EXE") Then ProcessClose("JSCOM.EXE") ProcessClose("JSHTSMain.exe") Sleep(3000) EndIf BlockInput(1) ;;鎖定鼠標和鍵盤! 取消按鍵 Ctrl+Alt+Del Run($HTS_PATH) Sleep(5000) ...
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殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退，市場預測指標。

文章來源： GD大--GD4166個人部落格的心得整理 先由反向來看，若長/短債利率比(斜率)在1以下，就是景氣將會在二、五年內落底的警訊，是領先指標，領先三至六個月以上。 再從正向來看： 美國道瓊指數 及 一個月短票殖利率對三十年聯邦長債殖利率比率 殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退 2006.02三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度逼進反轉(=>讀數為1.01,逼近1.0以下的反轉) 2006.08三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度正式反轉(=>讀數為0.95,進入1.0以下,所以為正式反轉) 2007.03三十年聯邦長債值率對一個月短票殖利率比率首度鬆動 Q: 反轉指由低向上?? 正轉指由高向下嗎?? A:要看對象是誰,新興市場對已開發國家報酬率反轉是指新興市場報酬率由高向下,已開發國家報酬率由下向上 但看指數來說，向下三個月後，美國道瓊就向下 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 2005.12.29　 工商時報 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 林秀津、林明正/綜合報導 美國政府公債殖利率曲線週二出現近五年來首見的負斜率現象，引發市場一片恐慌，因為多次歷史經驗顯示這可能是美國即將步入經濟衰退的前兆。專家也指出，根據過往經驗，美股可能在半年後大跌，資金可望轉往亞股，最大受益者是日股，台股也將受惠。 有鑑於殖利率曲線出現負斜率現象通常都被視為經濟衰退的前兆 理論上，基於時間及風險成本考量，長期債券的投資人通常會要求較高的收益率，因此多數時候債券殖利率曲線會呈現正斜率的走向（也就是債券期限愈長，殖利率愈高）。 另一方面，這樣的現象可能會壓縮、甚至完全侵蝕掉銀行和避險基金等金融業者的利潤，因為他們通常是用短期借貸來做長期放款或投資。在長率高於短率的正常情況下，兩者之間的利差就是他們的利潤。但在長率低於短率的情況下，他們的利潤恐怕就蕩然無存。 美國最近六次經濟衰退發生之前，都曾出現過殖利率曲線反轉現象。不過，該國過去也曾發生過殖利率曲線反轉，但經濟並未步入衰退的情況。 分析師也提醒，目前許多市場參與者都還度假中，債市交易量相當小，因此週三的行情未必能作為預測經濟衰退的指標。不過，在假期過後，如果殖利率曲線的負斜率現象持續擴大，市場的反...
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