| 我的退休規劃 | 投資組合的預期 | |||||||||||
| 股票及基金 | 債券 | 投資組合報酬率 | ||||||||||
| 預計自己的賺錢高峰期將於55歲時結束。 | 預期報酬 | 7% | 4.50% | |||||||||
| 比重 | 80% | 20% | 6.500% | |||||||||
| 一、我賺錢高峰期還有幾年? | ||||||||||||
| 目標年歲 | 55 | 目前年歲 | 30 | 剩餘年歲 | 25 | |||||||
| 二、當達目標年歲時，我希望有約當於今日的多少錢的退休資本？ | ||||||||||||
| 30,000,000 | 三千萬 | |||||||||||
| 三、我現在已累積了多少？ | ||||||||||||
| 590,000 | 五十九萬 | |||||||||||
| 四、今後你每年還能投入多少錢累積退休資金? | ||||||||||||
| 180,000 | 一十八萬 | |||||||||||
| 通貨膨脹估計值: | 3% | 1.030 | ||||||||||
| 距剩餘年歲後的資金折現值： | ||||||||||||
| 62,813,338 | 6281.3萬 | |||||||||||
| IRR內部報酬率(達到夢想的預期) | ||||||||||||
| 17% | ||||||||||||
| 實質報酬率:[ (1+IRR)/(1+通膨率) ]-1 | ||||||||||||
| 13.6% | ||||||||||||
| 美國股市十年平均報酬值: | 由Angus Maddison 的資料，美國從1820年2000年的Gdp實質成長率3.66%外加1.5%股票殖利率 | |||||||||||
| 5% | ||||||||||||
| 調整目標後的估計： | 目標年歲不動 | |||||||||||
| 退休資本應調整為: | 六百五十萬 | |||||||||||
| 每年應存 : | 24萬 | |||||||||||
| 預期內部報酬率為: | 6% | |||||||||||
我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...
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