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美國道瓊銀行業指數

$DJUSFN Dow Jones US Financials Index 美國道瓊銀行業指數

UYG
雙倍作多美國道瓊銀行業指數.

Fund Snapshot
Ticker UYG
Ticker (IIV) UYG.IV
Cusip 74347R743
Inception Date 1/30/07
Expense Ratio 0.95%


SKF
雙倍放空美國道瓊銀行業指數.

Fund Snapshot
Ticker SKF
Inception Date 1/30/07
Expense Ratio 0.95%


iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund (IYF)
美國道瓊銀行業指數ETF
Fees and expenses
Expense Ratio 0.48%
Gross Expense Ratio 0.48%
Net Expense Ratio 0.48%
Management Fee 0.48%





Dow Jones US Financials Index 美國道瓊銀行業指數
Top 10 Index Companies1 Weight
Bank of America Corp. 7.41%
JP Morgan Chase & Co. 6.32%
Citigroup Inc. 4.85%
American International Group Inc. 4.19%
Wells Fargo & Co. 4.04%
Goldman Sachs Group Inc. 2.59%
U.S. Bancorp 2.43%
Wachovia Corp. 2.33%
Bank of New York Mellon Corp. 2.07%
Morgan Stanley 2.00%

留言

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來自小肥牛的網誌:善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客,他把TS中的Stop Order 解說的很好: http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己,我把自己的經驗也是小肥牛所寫的,po在下面 但有TradeStation程式經驗的人,就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同,若是寫成 stop order 的方式,在報價只要一碰到價,下一個 tick 就會send order 並成交,但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行,也就若是5 min kbar,在第一分就觸價,就等到第5分鐘,且close仍高於7600才會下order,也就是差了 4 分鐘,在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 ), 就可以在觸價的下一個 tick ,就立刻 send order,而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上,即使在 this bar 模式,這兩者還是有所不同,第一個不同是用 if-then order + this bar 模式,等於每一個 tick,程式都要去判斷邏輯是否成立,造成 cpu 的 loading 變很大,且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束,所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷,也是當價格成立時,server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣),PC 執行邏輯判斷後,確認價格成立,再送一個市價單到TradeStation Server(美國),然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order,則會在k bar 一開始,就將 order 送到 TradeStation Server(美國),並轉送到美國期交所內,當價格一成立,就會直接在期交所內成交,並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨,若...

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