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2008/11/12 跟單後期權及個股結果

日期 買賣 標的 股價 金額
11/07/2008 Bought 1GGDWB $11.40 -$1,145.00
11/07/2008 Bought 1GGDWB $10.50 -$1,055.00
11/10/2008 Sold 1GGDWB $12.90 $1,285.00
11/10/2008 Sold 1GGDWB $16.10 $1,605.00
1GGDWB 合計 $690.00
11/11/2008 Bought 1MALWH $6.70 -$675.00
11/12/2008 Sold 1MALWH $8.00 $795.00
1MALWH 合計 $120.00
11/11/2008 Bought 1QAAXR $6.50 -$655.00
11/12/2008 Sold 1QAAXR $8.95 $890.00
1QAAXR 合計 $235.00
11/11/2008 Sold 20SRS $149.90 $2,997.98
11/11/2008 Bought 20SRS $158.00 -$3,160.00
20SRS 合計 -$162.02
11/11/2008 Bought 2MALWG $4.90 -$985.50
11/12/2008 Sold 2MALWG $6.00 $1,194.50
2MALWG 合計 $209.00
總計 $1,091.98

以上全部都是跟 Maurice 的結果。
三天賺進 1 千美元。 他的分析真的很厲害，不過，更厲害的是Messerschmitt 在跟單的這幾天，我的心裡亂怪的，因為我等於是聽明牌下單，沒有自己的主見。
不過，Messerschmitt 說小量試單並發展出自己的一套規則。
我也做到了，因為 maurice 只有說這些標的，沒有說明買、賣的時間點。
不過，option 真的要盯盤，好辛苦，不是人幹的。

不過，為了發展 option trade rule 這交易的幾天，都是十點睡 二點起 …
只能說，賺錢真辛苦。 不過，報酬是值得的。
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來自小肥牛的網誌：善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...
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autoit hts 自動下單交易範本，從日上發發發轉貼

來源: http://www.nisan.us/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10000 ; AutoIt Version: 3.0 ; Language: English ; Platform: Win9x/NT ; autoDanB66 ~~日上發發發-浮雲~~ 有問題請聯絡aircop001@gmail.com, http://www.nisan.us , 或至討論區討論 ; autoDanB673 ~~日上發發發~KCA~~ 此版本新增 HTS 斷線重連機制 ;若要解除請按 Ctrl-Alt-Del 解除按鍵鎖住，並 del AutoIt.exe 處理程緒 ;; config setup $YOUR_HTS_PASSWORD = "your_hts_password" ;; 字串內 your_hts_password 請改成您 HTS 的密碼 $HTS_PATH = "C:\JihSun\HTS2\JSCOM.EXE" ;;記得把快易點的路徑檔名修改 ;;$HTS_PATH = "C:\Program Files\日盛HTS快易點 2.0\JSCOM.EXE" $dan_PATH = "C:\danB\danB.exe" ;;記得把下單機的路徑和檔名修改一下，注意大小寫有區分 $dan_name = "danB.exe" $dan_WIN = "日上發發發下單機 Beta 0.71" ;;下單機版本也要修改哦！ AutoItSetOption("TrayAutoPause",0) AutoItSetOption("TrayIconHide",0) If ProcessExists("JSCOM.EXE") Then ProcessClose("JSCOM.EXE") ProcessClose("JSHTSMain.exe") Sleep(3000) EndIf BlockInput(1) ;;鎖定鼠標和鍵盤! 取消按鍵 Ctrl+Alt+Del Run($HTS_PATH) Sleep(5000) ...
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殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退，市場預測指標。

文章來源： GD大--GD4166個人部落格的心得整理 先由反向來看，若長/短債利率比(斜率)在1以下，就是景氣將會在二、五年內落底的警訊，是領先指標，領先三至六個月以上。 再從正向來看： 美國道瓊指數 及 一個月短票殖利率對三十年聯邦長債殖利率比率 殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退 2006.02三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度逼進反轉(=>讀數為1.01,逼近1.0以下的反轉) 2006.08三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度正式反轉(=>讀數為0.95,進入1.0以下,所以為正式反轉) 2007.03三十年聯邦長債值率對一個月短票殖利率比率首度鬆動 Q: 反轉指由低向上?? 正轉指由高向下嗎?? A:要看對象是誰,新興市場對已開發國家報酬率反轉是指新興市場報酬率由高向下,已開發國家報酬率由下向上 但看指數來說，向下三個月後，美國道瓊就向下 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 2005.12.29　 工商時報 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 林秀津、林明正/綜合報導 美國政府公債殖利率曲線週二出現近五年來首見的負斜率現象，引發市場一片恐慌，因為多次歷史經驗顯示這可能是美國即將步入經濟衰退的前兆。專家也指出，根據過往經驗，美股可能在半年後大跌，資金可望轉往亞股，最大受益者是日股，台股也將受惠。 有鑑於殖利率曲線出現負斜率現象通常都被視為經濟衰退的前兆 理論上，基於時間及風險成本考量，長期債券的投資人通常會要求較高的收益率，因此多數時候債券殖利率曲線會呈現正斜率的走向（也就是債券期限愈長，殖利率愈高）。 另一方面，這樣的現象可能會壓縮、甚至完全侵蝕掉銀行和避險基金等金融業者的利潤，因為他們通常是用短期借貸來做長期放款或投資。在長率高於短率的正常情況下，兩者之間的利差就是他們的利潤。但在長率低於短率的情況下，他們的利潤恐怕就蕩然無存。 美國最近六次經濟衰退發生之前，都曾出現過殖利率曲線反轉現象。不過，該國過去也曾發生過殖利率曲線反轉，但經濟並未步入衰退的情況。 分析師也提醒，目前許多市場參與者都還度假中，債市交易量相當小，因此週三的行情未必能作為預測經濟衰退的指標。不過，在假期過後，如果殖利率曲線的負斜率現象持續擴大，市場的反...
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