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趨勢看對無法操作

最近剛好把美國券商的帳戶想集中到zecco來，沒想到，下單掛個買進SDS都被拒絕，結果錢也沒有轉進ZECCO真不知該如何是好，帳戶轉移至少要十個工作天以上，看來我不應該這樣轉的。

想說反正我也要離開市場休息一陣子，順便辦個資金轉移… 一轉就讓我錯過可交易的時機。

看來這一搞，我要休息更久了，應該是要到十一月才能復出吧！

也好，這陣子就趕緊看看書，練練身體，因為身體越強壯，也就越有紀律，抗壓性也比較高！

市場就是那麼好玩，當有人認錯的時候，隔沒多久，市場就會證明你的說法是對的：

我的準確度往往都是在空手時出現，我也再想為什麼，可能是因為當手中有部位時，會看不清楚方向，這個是我最需要改進之處！
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Arthur Tu寫道…
想請問一下小瑞大:
SPX跟INDU走勢幾乎一致,可是為何有如此多的大大喜歡作空or作多SP 500指數?
有什麼特別的原因嗎?
這時候想進場SDS是因為美股還會跌一大段嗎?
2008年9月5日 下午1:00
小瑞寫道…
我個人覺得， INDU （道瓊工業指數:道瓊工業三十指數）意思就是只挑選三十檔股票標的，如同台灣五十的意思一樣。

一般人會拿台灣五十當作衡量台灣加權指數的指標嗎！？…

對追求大數法則的投資人(數目越大越具代表性)來說，應該不會，而標準普爾指數500, 相對而言，比較有代表性，這也是許多人會以標普來當標的操作吧！

ANYWAY .... 就如同之前出過不少的中國ETF，但出現滬深三百指數基金之後，也越來越多人以它當作中國股市的參考ETF，所以A25, A50的重要性也會越來越少了.

我想進場SDS主要是因為它的CCI CROSS OVER -100 程式出現買進訊號耶…

美股會不會再跌一大段，我就不太清楚了，因為我不是先知，不過，依我這二年操作美股的經驗（我只作美股二年而而），通常大跌之後，就會有搶反彈潮，所以禮拜五不敢進場，下禮拜二、三就是進場放空的時機，我預計禮拜一會是超跌反彈！！

以下言論純屬猜測：
若是我… 我是會覺得道瓊會破萬點（在年底前吧）
而標普… 會跌至1000點左右…

問我為什麼… 我也不知道… 哈… 因為我不會猜指數呀！…
SORRY ....
2008年9月5日 晚上9:03
Arthur Tu寫道…
以上這位大大使用的KD+MACD+CCI指標判斷方式與我屬於同一技術門派,你參考一下:
http://www.mahooq.com/2008/04/blog-post_2183.html
另外想請問一下,你有貼一張華仔大判斷美元乖離的黑底線圖,請問一下是用哪一種程式跑出來的? 還有StockCharts.com的線圖成交量如設定在Y軸上?
2008年9月6日 上午11:01
小瑞寫道…
KD + MACD + CCI 的技術分析，我以前試過，其中 KD 又加上 CCI 是無意義的作法，通常，CCI 都會比 KD 還要先反應，而且，兩者都是震盪指標，我去看了一下，該作者是以CCI的訊號為主，MACD 及 KD 都是判斷趨勢用的，但我個人認為 MACD + CCI 就可以了，我再利用程式回測的過程(MACD CROSSOVER 表向上趨勢，此時CCI CROSS OVER -100 才買進)，失敗率也很高，交易次數也很少(利用是台指期及INDU作回測。)

至於你說怎麼把成交量放在Y軸上，我看STOCKCHARTS 一般都會把成交量SHOW在Y軸上呀，可能是你問我的線圖吧，那個叫VOL BY PRICE ，你在OVERLAYS 原本是選SIMPLE MA的，你可以改用VOL BY PRICE ，就看出來了。

華仔大判斷美元乖離的黑底線圖,請問一下是用哪一種程式跑出來的===>我是把FED實質有效聯邦利率匯入到 TRADESTATION ，因為我只會用TRADESTATION ，市面上有許許多多看盤軟體都可以做得到，連EXCEL都行，只是我懶得用，就選個最方便的TRADESTATION 嘍，另一方面，也是我自己最熟悉的！

再提醒一下，美元乖離，應該是半年以上才會出現一次，那就說，未來半年，你就算不看FED利率也行… 像我，就沒再注意了！...
2008年9月7日 清晨6:40
Arthur Tu寫道…
VOL BY PRICE這個功能主要是不是用來看價格背離現象?透過這個功能更容易看出某價格之上,買方跟賣方量的差距,是否價格有背離一目了然!這功能不賴!
2008年9月12日 凌晨1:24
小瑞寫道…
VOL BY PRICE 主要是計算價格區間的計次，並加上該日是漲或跌產生黑跟紅的。

它主要是做啥的，我也不清楚，不過，我是利用它來做支撐壓力的判斷。

因為什麼技術都是會騙人的，唯有成交量是真實的，若作手作出假量（怎麼假呀！？，一定要成交呀） ，那被騙也就認了！
2008年9月15日 清晨6:37
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來自小肥牛的網誌：善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...
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autoit hts 自動下單交易範本，從日上發發發轉貼

來源: http://www.nisan.us/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10000 ; AutoIt Version: 3.0 ; Language: English ; Platform: Win9x/NT ; autoDanB66 ~~日上發發發-浮雲~~ 有問題請聯絡aircop001@gmail.com, http://www.nisan.us , 或至討論區討論 ; autoDanB673 ~~日上發發發~KCA~~ 此版本新增 HTS 斷線重連機制 ;若要解除請按 Ctrl-Alt-Del 解除按鍵鎖住，並 del AutoIt.exe 處理程緒 ;; config setup $YOUR_HTS_PASSWORD = "your_hts_password" ;; 字串內 your_hts_password 請改成您 HTS 的密碼 $HTS_PATH = "C:\JihSun\HTS2\JSCOM.EXE" ;;記得把快易點的路徑檔名修改 ;;$HTS_PATH = "C:\Program Files\日盛HTS快易點 2.0\JSCOM.EXE" $dan_PATH = "C:\danB\danB.exe" ;;記得把下單機的路徑和檔名修改一下，注意大小寫有區分 $dan_name = "danB.exe" $dan_WIN = "日上發發發下單機 Beta 0.71" ;;下單機版本也要修改哦！ AutoItSetOption("TrayAutoPause",0) AutoItSetOption("TrayIconHide",0) If ProcessExists("JSCOM.EXE") Then ProcessClose("JSCOM.EXE") ProcessClose("JSHTSMain.exe") Sleep(3000) EndIf BlockInput(1) ;;鎖定鼠標和鍵盤! 取消按鍵 Ctrl+Alt+Del Run($HTS_PATH) Sleep(5000) ...
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殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退，市場預測指標。

文章來源： GD大--GD4166個人部落格的心得整理 先由反向來看，若長/短債利率比(斜率)在1以下，就是景氣將會在二、五年內落底的警訊，是領先指標，領先三至六個月以上。 再從正向來看： 美國道瓊指數 及 一個月短票殖利率對三十年聯邦長債殖利率比率 殖利率曲線反轉後的十八個月內必然出現經濟衰退 2006.02三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度逼進反轉(=>讀數為1.01,逼近1.0以下的反轉) 2006.08三十年聯邦長債殖利率對一個月短票殖利率比率首度正式反轉(=>讀數為0.95,進入1.0以下,所以為正式反轉) 2007.03三十年聯邦長債值率對一個月短票殖利率比率首度鬆動 Q: 反轉指由低向上?? 正轉指由高向下嗎?? A:要看對象是誰,新興市場對已開發國家報酬率反轉是指新興市場報酬率由高向下,已開發國家報酬率由下向上 但看指數來說，向下三個月後，美國道瓊就向下 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 2005.12.29　 工商時報 警訊 美債出現負斜率! 美股半年後恐大跌 資金將轉進亞股 林秀津、林明正/綜合報導 美國政府公債殖利率曲線週二出現近五年來首見的負斜率現象，引發市場一片恐慌，因為多次歷史經驗顯示這可能是美國即將步入經濟衰退的前兆。專家也指出，根據過往經驗，美股可能在半年後大跌，資金可望轉往亞股，最大受益者是日股，台股也將受惠。 有鑑於殖利率曲線出現負斜率現象通常都被視為經濟衰退的前兆 理論上，基於時間及風險成本考量，長期債券的投資人通常會要求較高的收益率，因此多數時候債券殖利率曲線會呈現正斜率的走向（也就是債券期限愈長，殖利率愈高）。 另一方面，這樣的現象可能會壓縮、甚至完全侵蝕掉銀行和避險基金等金融業者的利潤，因為他們通常是用短期借貸來做長期放款或投資。在長率高於短率的正常情況下，兩者之間的利差就是他們的利潤。但在長率低於短率的情況下，他們的利潤恐怕就蕩然無存。 美國最近六次經濟衰退發生之前，都曾出現過殖利率曲線反轉現象。不過，該國過去也曾發生過殖利率曲線反轉，但經濟並未步入衰退的情況。 分析師也提醒，目前許多市場參與者都還度假中，債市交易量相當小，因此週三的行情未必能作為預測經濟衰退的指標。不過，在假期過後，如果殖利率曲線的負斜率現象持續擴大，市場的反...
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