小瑞的賭客日誌... Gambler Diary

哈… 說好要停戰一個禮拜的，但我手癢進場去操作，BUY USO @ 96.5 SELL USO @94.46 , 現賠出場！ 方向看錯了！ 看來不該匆匆忙忙的下單，還好方向一錯就認賠出場，不致損失太多！ 自從我使用新的交易方法後，今日是第一次虧損，進場4次，成功4次，當我還揚揚得意勝率百分之百時。 這次就讓我損失了… 小賠出場，但說實在的，這次我不是看訊號進出的，而是靠自己的感覺及判斷… 再一次證明… 我的判斷都是不準的… 唉！… 我有那麼跟市場反向！？… 算了，下禮拜，好整以暇再戰… ，有進場訊號時，再進場吧！

我的分析判斷一向不準… 不過，最近看到強力作多美國道瓊及標準普爾500指數的 ETF 都呈現收斂三角型，這種樣子的型態，會向上突破後不久，開始新一輪的向下！ 目前是美元依然強勢，我以為這個禮拜就會見分曉，會向下跌一波，沒想到… 還是十分強勢！ 這波跌深的反彈，目前看來力道越來越弱… 但 9/1 的美國假期，讓我也不敢在今、明進場，因為連續三天假期，美股自然會弱… 這時去搶空頭，也不知道九月二日會如何！ 作多的技巧跟難度相對高了許多！........... 也許是天意吧… 我這個禮拜特別沒精神，也不敢下單，讓我見識到週一大跌後，週二、週三的反彈，若週一下單，週三應該就要出場了，這樣又是一次短期交易！ 真累，目前的盤勢，越來越收斂，不知道空頭會勝還是多頭會有優勢。 不過… 大陸股市好像越來越好了，呈現可以買進的型態！ 油價也因天氣的關係，飆漲了起來…但天氣因素，應該三天後就會消失！… 基本的需求沒起來，現在去搶也沒有意義。 看 DIG 也是沒量，代表油價只是虛漲吧！… 真怪，越近月底，越看不懂方向… 程式訊號依舊是放空持續型態。 我想，要我放空，可能我會等美元變弱之後，我才比較有膽吧！…

sell SKF @ 126 , 結果導致我最終的獲利不到 5% ，我自己太過樂觀的預期了… 看來投資除了冷靜，還有別太樂觀看待自己持倉的部位。 這禮拜我經歷了不敢使用、不知道如何使用自己看盤訊號的問題。 該是好好休息再重新思考自己下單的模式了！… 就放一個禮拜的假吧，跟大魔王說我要停戰，請等我！。 許多事都要重新整理，我發現我可能擺在投資上花了太多時間，才會倦了… 時間分配的比例太高了！ 再花一個禮拜，調整一下自己的作息。 看來先戰勝股票市場，習慣之後，再去挑戰期貨市場，從波動性小的市場慢慢訓練自己交易心態是很重要的。

投機 … 是一場漫長又無聊的路，怎麼讓自己時時有氣力呢！… 利用程式訊號下單交易。 等待進場 就是把一天的無趣，變成了一個興奮與充滿期待的事情 碰到連續獲利當然就是想 就放給他跑 看它能跑多久 所以 碰到連續賠錢 反而會很高興 因為這是難得見到的加碼好時機 我們是靠機率贏的 不是靠什麼其他的東西 所謂的機率贏面說穿了 就是 只要撐的夠久 贏的一定是我 加油呀… 時時勉勵自己！

每天對著程式訊號來下單操作，覺得無聊又乏味… 最近精神狀況也越來越不集中… 真慘！ … 也許人生不是只有交易這回事了！… 還不到半年，已經累計獲利 5% 了！ 看來心智的力量真不錯… 以後要多加善用！… 寫寫 blog 來吐吐怨氣… ....... 有高手對我說，離大空頭近了… 要我把握這次機會… 其實我累了… 這次的機會… 真的很難把握，眼看著大盤是緩漲急跌，就是表明多頭力道蠻強的趨勢。 好想作多........... 但訊號要我放空......................ooxx

我先把 DXD 出售了… 目前來看未來這幾個月，作放空式的交易都是安全的。 但總覺得盤是壓不下來的感覺… 現在各國股市都很差… 我想，美國也不例外吧！… 但我也覺得應該差不多了… 嗯，再繼續看下去唄！

2008/8/18 BUY SKF@120 , DXD@61.55 ，可能是自己設價太近了，或是美股突然大跌的關係，讓我設定的價位被觸發了！ SKF 又進場買到了，我之前買進的價位是115 .... 所以看來長抱是會賺錢的，但我看不懂趨勢，所以停損出場價設的太近！ 不知道該如何拿捏出場點。 SKF 停損價 118 , DXD 停損價 59 。 接下來就看這次的市場趨勢了！… 希望也是大波段大跌的起點在今天！ 這次的大魔王使出迷踪拳了… 讓我迷惑！… 開始對自己的下單方式失去信心！… 也許擁有現金為王，才是王道吧… OOXX .... 繼續看下去吧！…

2008/8/14 SKF sell@ 122.43 , FXP@ 89.10 我突然覺得我的進出太過頻繁… 但我也覺得我一直抓不準真正可以放空的時機… 難道不應該再放空了！？… 大魔王出了令人迷惑的拳步！… 最近一直爆出金融機構的危機事件，也許是股價早已反應吧，不然照道理應該是一直跌才是！ 真怪，不懂老美再想什麼…

最近這幾次下來，我發現我都會在盤中看盤下單，這樣就違反我要下預約單的交易精神。 打算把 firstrade 的資金都挪到 zecco 去，一方面我只會下 etf 而且是投機型的 ETF 二方面是我想改掉當日看盤下單的習性，因為我若當日看盤下單容易有腦充血的狀態。 我看了一下若用我的操作模式，在盤整時，會不斷的買賣、一直到突破型態出現… 這也是沒辦法的事，因為我是趨勢跟隨策略，我只剩下策略可用了，因為我的程式交易被封住了，因為 MSDOWNLOADER 沒法讓我繼續使用！ 不過，我把 tradestation 及 metastock 移除了再重灌系統之後，電腦跑的又快又順！… 今天超想放空台指期的，明明訊號是該放空了… 但我不能做了，原因是在於，我利用程式交易把我台指期的資金給玩完了，若自己設下的資金用完了，就別再交易了！ 空下來的時間越來越多，拿來陪朋友及家人吧！

今天該好去看看下單的狀況。 沒想到大盤是跌的，我的FXP成交在 86 ，因為開高的關係，我下停損單在 84 硬是被拉到 86成交，最好的價位是在85 而 SKF 是我看盤時才進場下單的，這是成交是負面效果，以後還是要預先下停損單的方式進場！ 我看盤下單也越來越冷靜了，真怪！ SKF 停損出場點：104 FXP 停損出場點：84 若點到了，我就認賠出場，因為是 10%的停損點設計。 都下完了，就可以去睡覺了，明天再看。 這次下單及看盤是我前所未見的冷靜… 沒想到對抗大魔王久了，就真的把它當成打電動一般，賺經驗值！ 現在我的防護罩已打開了，我已攻擊大魔王二拳，就看它要怎麼回擊，希望它被我一擊中地… 倒地不起！

看了許久，只有 SKF , FXP , 及 XLV 都是進入買點區，其中，我只有下 FXP 掛在 84 及 XLV 在31.5元 的停損買單。 南非幣跌的很兇， … 我還分析說會漲… 到目前為止，我看的方向都是相反的… 哈… 看來我是市場趨勢反指標。 看不懂大盤還要投資！？… 希望我有眼光準的時候！ 目前就跟著市場訊號走吧，不再做市場分析及預測了！

市場廣度分析： http://stockcharts.com/charts/candleglance.php?$NYAD,$NYHL,$NAAD,$NAHL,$AMAD,$AMHL|D $NYAD,$NYHL,$NAAD,$NAHL,$AMAD,$AMHL A/DLINE 的解釋 HL:新高—新低指標(NEW HIGHS—NEW LOWS) 為判斷市場趨勢：A/D LINE 為未來市場走向， H/L LINE 則是股市向上，若向下表股市上漲的結構是不正常的，容易往下。 一日市場狀況綜覽： http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=msummary&cmd=show,iday[Y]&disp=SXA 各區域指標表現狀況： http://stockcharts.com/charts/performance/SPSectors.html 指標轉折向上找買點，指標轉折向下找賣點 來自ProShares 的槓桿型ETF : http://www.proshares.com/funds 跟各區域指標所定義的參考指數不同，只是拿來參考用。 依各區域來看Ultra , Sector , Ultra Short 的成交量及MACD 交叉狀況： http://stockcharts.com/charts/candleglance.php?UYG,XLF,SKF|C|A12,26,9 日分析： １、依三價線： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=D&b=5&g=0&id=p95748688725 ２、依CCI指標及MACD狀況： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=D&b=5&g=0&id=p23451442759 週分析： http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SKF&p=W&b=5&g=0&id=p60102571274 看盤順序，先瞭解目前市場廣度及狀況，再去各區域找可投資的標的後，再去看可投資的槓桿型ETF目前成交量狀況，最後再依日、週分析下單。

台灣五十技術線圖 只要週KD交叉，該月就連扣三日，否則該月就停扣！

借用一下 http://financial-paradise.blogspot.com/2008/08/blog-post_09.html 幹大的發言。 他是我的偶像，應該說是技術分析的偶像，但我發現，若跟著他而沒有自己的想法，也不過是一直在金融市場中的羊群，而不是能掌握多空的人，你是因為blog 的文章而操作，還是為你自己而操作！？ 在他的文章說明 2000年開始就是熊市了，在歷史的過程中，履履都證明他是對的，然後美國股市在一遍熊市中，指數是不是一路下跌！ 答案卻是否定的，若你身為美國人，用的是美金，你不會因為美金匯率的貶值，而使你在美國股市的作多而虧損！ 言下之意是，操作在於你自己的邏輯及看法。 經過 八月八日一役，我發現，利用停損單能保有我的獲利及降低我損失的可能性，就算我這一個禮拜看空都是看錯的(受到幹大的影響太深了，也忽略掉自己使用技術指數是向上的，應該做向上的判斷)，但我卻賺錢！？… 真怪，其實也是停損單的停損停利救了我… 看來對抗大魔王若沒有遠見（看清楚市場趨勢）的話，就得要善加使用停損單來護身了！ 這招不錯，應該會讓我一直用下去吧！

2008/08/07 買進 SKF 及 DXD ，但當日就把 SKF 給賣掉了，因為我去追價，每每我在當日看盤時，就會太過於去追高殺低，果然，在一開始就打算若一突破115就去買進,結果，一開盤就超過115，讓我很急著進場，因為這次沒有下停損單，只是覺得應該要買進了，"應該" 就是這個字害了我，結果一開盤沒多久，就漲至118 ，我想說，應該會再跌，再買進，結果，一漲，就漲到119 ，心一急就下市價買進，買到119 了，因為SKF下跌至118 , 等著等著，一直沒有回到119 又殺到117一急，又賣在117了，一來一回，就把SKF給認賠出掉（覺得怪，因為我用現金交易，也可以當沖！？） 2008/8/8一看，SKF 漲的超過 119 ，讓我十分後悔......一直警告自己不要再盤中追價，但一直學不乖！ 2008/08/07 DXD 在一開始就設停損單買進，果然就順利在61.5買到，但我看狀況不太對，設在62.25 碰到就出場，果然在2008/08/08 停利出場，這也說明要在盤前規劃，不要在盤中衝進衝出。 自從 MSDOWNLOADER 不能下載後，我也慌了手腳… 不過，我也體悟了，要長期投入ETF了，看來又是要回頭在Zecco 下單了！ 另一方面，我看盤的時間型態也要改變了，不能在只單研究日線圖，也要從週線圖開始判斷是否可以進場。 而之前研究的 Three Break Line 也要再重新改變。 嗯，看來是要退出市場再研究如何進場。 不過，這兩趟下來，我覺得江恩（甘氏）說的對，要用停損單保護自己的部位，寧可賠掉少許的手續費，也不要賠掉自己已經獲利的部位。 我也會再詳細研究江恩的二十一條買賣規則，並利用成交量來分析成交價是否合理，股市的結構性。 而也只會用日、週線圖來做決策，也該想找個容易看盤的方式來操盤！ 這一回合… 我跟大魔王平分秋色，不過，這週自己看大魔王的趨勢及弱點是錯的，一直以為這週會是跌勢的開始，沒想到，卻是反彈的開始… 那… 沒什麼好說的，技術指標就來帶領我下單的方式吧！

哇，！… Metastock 專用的 mldownloader 開始不能下載了… 哈… 研究的程式，等於是白費工了，看來一切又要再重來，這次，就不會想用太複雜的指標… 也許我也該反省一下，將來只研究量的大盤的關係了… 現在只希望 stockcharts 一樣可以讓人免費使用，若它也要收費…那我真不知道該怎麼辦！？ 看來天下白吃的午餐越來越少了… 還是要轉成單純做長期的就行！？… 慢慢調整自己的交易理論及邏輯吧！...

真怪… 依程式訊號來看，應該還是會繼續往下跌，但大盤總是讓我訝異。 還好我下單的方式是突破後買進，所以就算看錯方向，但我的單也不會成交。 難怪許多書上說，下單交易要下停損單，突破某價位後買進！ 不過，若是要抓區間轉折點的下單方式又不同了，要下限價單，等它跌到那個可買的價位後，就成交！ 從上禮拜至今，若是利用順勢交易（我的系統）若設價不好的話，可能被兩面巴吧…這也說明了順勢交易要下突破單。 反過來看，若我設定買低賣高的單，就是設限價，買很低的價位等它碰到，再設高價位的賣出單，在這二個禮拜可以獲利不少。 接下來是評估自己的交易習性了，我不希望一個月內交易超過三次，若是買低賣高的話，我光這兩個禮拜就成交了四筆…，這樣應該會讓我受不了吧，只為了賺點小錢而不停的買賣，不如放在maketfound 中，穩穩的收2.5%的利息. 再者，買低賣高，會跟我的原來順勢系統衝突，我還不會平衡這兩者之的交易。 最近看了一本 期貨順勢雙刀流 … 作者說到它有日單及15線圖的單，要做到如此，可能我會把日單下四口小台，15線圖的單是下一口大台… ，若把它對映美股依日線圖下單及月線圖下單！？… 可行嗎？？ 我不知道，我光看完就覺得很難操作，只適用於期貨吧！..... anyway , 這段期間就給股市高手賺吧，我只能等到一個趨勢明朗後，才能進場，這也符合我個性的程式就是如此！ 在我這套程式目前還沒有任何績效表現時，我應該不會輕易更變我的交易計劃，至少要等到禮拜六、日重新規劃我的交易策略再說！… 市場萬變，熊也賺、牛也賺，就怕是羊群，只會一下跟著牛，一下跟著熊，當然，就是被殺的那隻！

2008/8/4 台股拉紅K的窒息量，許多人都說台股要翻紅了，但2008/8/5果然先拉高，後殺低，突然覺得，台股不是一般人可以操作的，只有投機者跟作手的天下。 反觀美國股市… ，大戶一直把資金拿存款了，看來，放空的時機點也要到了，今天也許就是空頭扣下板機的時刻。 眼看 DXD 及 EEV 都出現買訊了… 接下來，就看大盤將來要怎麼走了！....

Federal funds (effective) 聯邦實質有效匯率分析： 開始止穩區間振盪，若根據歷史，實質有效週利率跟季利率出現最大負乖離後，會止穩向上，果然沒錯，本週就是止穩週在2 ~ 2.09 間振盪，但若歷史有效預測未來的話，三、四個月後，就會再有一輪下跌的可能。 先不論未來，看近一點，最近就算美國經濟數據不佳，都無法使美元匯率向下壓低了，因為整體市場環境都不佳，不單只有美國有問題，不久歐洲央行也會開始降息。 美國現在股市與世界股市相比(道瓊指數) 目前在1.29將會突破1.296 的200均線，也就是說，世界各國都相繼回跌，美國股市的表現漸受青睞，但另一個角度，越接近半年線的壓力越大，代表美國市場回軟的機率大增。 埃雪摩根史丹利美洲(美國除外)指數(ETFS) 加拿大及巴西目前是止跌回升，墨西哥則作頭向下。 新興市場區間振盪。 埃雪摩根史丹利歐、澳洲指數(ETFS)集 德國開始向下，英國未見止跌，澳洲開始大跌期，整體遠東指數開始作頭向下，可以放空了。 埃雪摩根史坦利亞太指數集(ETFS) 日本是在阻力最小(22.5度角)的方式向上盤。 韓國向下盤整，台灣作出大M頭，下看XXXXX…，香港趨勢向下。 新加坡一檔比一檔高的向上盤。 馬來西亞區間盤整 可作多新加坡，真怪，空頭市場還不跌，新加坡金融體系有那麼健康！？ 黃金白銀分析 大家手握白銀比較多，代表投資氣氛轉佳。 美股市場一覽 S&P 500 區間盤理，美國十年公司債、美匯指數、DBA都止跌整理，好怪的狀況，全部都停止不動了，投機、投資客跑去哪了！？ 由美國短債($USTU)和歐洲美元($XED)的比率來看的知，資金拿去存了！！ $USTU:$XED 與 $SPX 比較得知，(美國短債/歐洲美元)值越高，$SPX越低，代表法人落跑去，股市會跌。 VIX 恐慌指數打出W底，代表人們對股市的信心仍不足。 外幣綜覽 美匯指數上看74、紐幣指數仍未見底，澳幣指數仍未見底，英鎊指數跌破區間整理，日幣指數W底看漲，南非幣持續上揚，歐元區間整理。 日元指數看漲，通常日元指數漲，帶來的結果都不好，美股會跌，高息貨幣也會跌… 令人憂心呀。 美國主要ETF整理： 銀行業指數區間向下整理，新興市場區間盤整，富時新華A25延22.5度角安全向上盤整， 除了道瓊明顯出現可放空外，其他都是在區間盤整。 大戶都把錢...

打算一開始開立了 Firstrade 之後，就覺得對美股交易充滿了前景，但二年下來，卻是賠錢的。 第一年是新手年，才用三千美元，就賺進了六百美元… ，單純的買進ETF後，不停的轉換，買高賣高。 第二年是美股挑戰年，有了第一年的經驗，將三千六百元匯回台灣後，確定Firstrade 不論匯款速度、中文化服務及客服速度，都是讓我十分滿意之後，開始再將錢匯至Firstrade，當然也加碼美股… 這次… 讓我慘賠了二千多… 回想這一路的賠錢過程： 第一、是因為我沒有遵照之前獲利的挑選ETF 的原則，也太過於自大了，以為買股票應該也可比照此辦理。 第二、是我一下子自認自己是長期投資，一下子短線進出，反而進退失據，也快搞不懂自己是投資還是投機。 第三、前面賠了一千元是因為期權交易（跨入自己不懂的領域），及學習美國融資券的交易費用，而後來的一千元則是進退失據所致！ 哈… 我自己的安全閥是賠三千就不再玩了....眼見只剩下一千元的額度，當然，我再回到戰場中，我應該要有更多自己的想法。 賠錢年，還以為自己選的券商不好，東換西換，光是文件的匯費，就花了我台幣一、二千元，就是為了開戶。 沒想到，其實光適應券商的下單環境、克服英文問題的事，就白費我許多工，回想過來，省下來的交易手續費，也不夠賠我的交易損失（我的損失實在太大了） 所以… 找一家自己習慣的券商就好，不需要換來換去。

天津衝刺 建離岸金融中心 【工商時報╱康彰榮╱綜合報導】       　積極打造成為中國大陸金融中心的天津，又有新的進展。天津正籌建大陸首個離岸金融中心，目前已完成整體規劃方案，近日將報主管部門審批。該方案對境外資金的流入將不採行國內稅制，也不實行大陸的存款準備率制度。       　近年上海、北京、天津等地競相發展金融業，希望成為中國金融中心，初期上海因外商群聚而頗具優勢，但前上海市委書記陳良宇等弊案發生後氣勢受挫，反倒是天津濱海新區以鴨子划水的姿態後來居上，這兩年陸續爭取到港股直通車、 OTC 市場等重大金融政策的試點，成為中國金融中心最佳候選地。       　「 21 世紀經濟報導」指稱，天津方面緊鑼密鼓運作離岸金融中心項目已有兩年多。一位參與該項目的核心專家表示：「濱海新區離岸金融中心項目已完成整體規劃方案，並進入向國家相關部門提交審批程序階段，預計不久項目可進行實質性啟動階段。」       　天津市經濟發展研究所第二研究室主任李文增說：「如果能夠順利獲批，可視為繼 OTC 之後天津金融領域另一個重大利多。」       　離岸金融中心主要是為非居民提供境外貨幣借貸或投資、貿易結算、外匯黃金買賣、保險服務及證券交易等金融業務和服務的一種國際金融中心。一般有三種模式：內外分離型、內外混合型、避稅港型。       　參與該項目的專家指出，設計中的天津離岸金融中心將採取內外分離型的模式建立。內外分離型是指離岸金融業務專門針對非居民，金融監管機構對非居民的交易給予稅收上的優惠，對境外資金的流入不實行國內的稅制，也不實行存款準備金制度。       　在交易幣種上，天津離岸金融中心將遵循「先外幣後本幣」的原則。       　目前濱海新區內的離岸金融業務主要在保稅區和港口內進行，外資銀行是開展離岸金融業務的主力軍。據中國人民銀行天津分行的統計，天津共有外資銀行 14...

果不其然是沒有訊號的一週： 下單要記得用 stop ，突破才買進，才不會落入大魔王的陷阱。 其實等大魔王出現敗象的時機還真少，要出拳也還真難… 不過，就是要有耐心等候最佳時機點吧。 希望我不會錯過那一刻，讓我好好的揮拳重擊大魔王吧！ 只剩下一個營業日可以下了，接下來也是要好好檢討自己的程式及更新市場的看法。 發現，找到一條屬於自己的交易規則及策略後，接下來就是看市場的表現及反應，並思考，我這樣的決策有沒有問題。 畢竟我是趨勢跟隨策略，最怕碰到振盪行情，若遇到了（事後才會知道遇到了），就應該要調整一下自己的停損策略，才不會被多面巴… 不過… 看來我的幻想，應該把它打破才對，就算是程式交易，也要看盤，了解一下市場的變化，畢竟，我不是寫出一套人工知慧系統，而是用過去回測還不錯的績效，及自己適合的交易策略來攻擊大魔王，但它也是會成長及變型的。